Nse Stock Options Tamaño Del Lote

Un contrato de futuros es un contrato a término, que se negocia en una Bolsa. NSE comenzó a cotizar en futuros sobre valores individuales el 9 de noviembre de 2001. Los contratos de futuros están disponibles en 172 valores estipulados por la Securities amp Exchange Board of India (SEBI). (Criterios de selección para los valores) NSE define las características del contrato de futuros, tales como el valor subyacente, el lote de mercado y la fecha de vencimiento del contrato. Los contratos de futuros están disponibles para el comercio desde la introducción hasta la fecha de vencimiento. El descriptor de seguridad para los contratos de futuros es: Tipo de mercado. N Tipo de instrumento. FUTSTK Subyacente. Símbolo del valor subyacente Fecha de vencimiento. Fecha de expiración del contrato El tipo de instrumento representa el instrumento, es decir, futuros sobre el índice. El símbolo subyacente denota el valor subyacente en el segmento de Mercado de Capitales (Equities) de la fecha de vencimiento de Exchange, que identifica la fecha de vencimiento del contrato. Estos valores se negocian en el segmento de Mercado de Capitales de la Bolsa. Los contratos de futuros tienen un máximo de 3 meses de ciclo de negociación - el mes cercano (uno), el próximo mes (dos) y el mes lejano (tres). Los nuevos contratos se introducen el día hábil siguiente a la expiración de los contratos del mes cercano. Los nuevos contratos se introducen por un período de tres meses. De esta manera, en cualquier momento, habrá 3 contratos disponibles para negociación en el mercado (por cada valor), es decir, un mes cercano, un mes medio y un mes de duración, respectivamente, respectivamente. Los contratos de futuros expiran el último jueves del mes de vencimiento. Si el último jueves es un día de negociación, los contratos expiran el día anterior. El valor de los contratos de futuros sobre valores individuales no podrá ser inferior a Rs. 2 lakhs en el momento de la introducción por primera vez en cualquier intercambio. El tamaño de lote permitido para contratos de futuros y contratos de opciones de opciones será el mismo para un subyacente dado o tal tamaño de lote que pueda estipular la Bolsa de vez en cuando. El escalón de precios con respecto a los contratos de futuros es Re.0.05. El precio base de los contratos de futuros en el primer día de negociación (es decir, en la introducción) sería el precio teórico de futuros. El precio base de los contratos en los días de negociación posteriores sería el precio de liquidación diaria de los contratos de futuros. No hay rangos de precios mínimos / máximos de día aplicables a los contratos de futuros. Sin embargo, para evitar la entrada errónea de órdenes por los miembros comerciales, los rangos operativos se mantienen en -10. Respecto de las órdenes que hayan sido objeto de una congelación de precios, los miembros tendrían que confirmar a la Bolsa que no hay un error inadvertido en la entrada de la orden y que la orden es auténtica. En tal confirmación, la Bolsa podrá aprobar dicha orden. Las órdenes que lleguen a la bolsa como congelación de cantidad se basarán en el valor nocional del contrato de alrededor de Rs.5 crores. El congelamiento por cantidad se calcula para cada subyacente en el último día de negociación de cada mes calendario y es aplicable durante el siguiente mes calendario. Tipo de pedido / Cartera de pedidos / Atributo de pedido Orden de pedido regular Orden de pérdida de orden Inmediato o cancelación Orden de extensión Una opción otorga a una persona el derecho pero no la obligación de comprar o vender algo. Una opción es un contrato entre dos partes en el que el comprador recibe un privilegio por el cual paga una cuota (prima) y el vendedor acepta una obligación por la cual recibe una tarifa. La prima es el precio negociado y establecido cuando se compra o se vende la opción. Una persona que compra una opción se dice que es larga en la opción. Se dice que una persona que vende (o escribe) una opción es corta en la opción. NSE se convirtió en la primera bolsa en lanzar operaciones de opciones sobre valores individuales. La negociación de opciones sobre valores individuales comenzó a partir del 2 de julio de 2001. Los contratos de opciones son de estilo europeo y liquidados en efectivo y están disponibles en 172 títulos estipulados por el Securities amp Exchange Board of India (SEBI). (Criterios de selección para valores) El descriptor de seguridad para los contratos de opciones es: Tipo de mercado. N Tipo de instrumento. OPTSTK Subyacente. Símbolo del valor subyacente Fecha de vencimiento. Fecha de expiración del contrato Opción Tipo. CE / PE Precio de ejercicio: Precio de ejercicio del contrato El tipo de instrumento representa el instrumento, es decir, las opciones sobre valores individuales. El símbolo subyacente denota el valor subyacente en el segmento de Mercado de Capitales (renta variable) de la fecha de vencimiento de Exchange que identifica la fecha de vencimiento del contrato. El tipo de opción identifica si se trata de una opción de compra o de venta. CE - Llamada Europea, PE - Poner Europeo. Los contratos de opciones están disponibles en 172 valores estipulados por el amplificador de valores de la India (SEBI). Estos valores se negocian en el segmento de Mercado de Capitales de la Bolsa. Los contratos de opciones tienen un ciclo de comercio máximo de 3 meses - el mes cercano (uno), el mes siguiente (dos) y el mes lejano (tres). A la expiración del contrato del mes cercano, se introducen nuevos contratos a nuevos precios de ejercicio para las opciones de compra y venta, el día hábil siguiente a la expiración del contrato del mes cercano. Los nuevos contratos se introducen por tres meses. Los contratos de opciones caducan el último jueves del mes de vencimiento. Si el último jueves es un día de negociación, los contratos expiran el día anterior. Parámetros del precio de ejercicio El esquema de huelga para los contratos de opciones sobre todos los valores individuales se basa en la volatilidad del stock subyacente. Exchange lo revisará y revisará si es necesario, trimestralmente. La Bolsa, a su discreción, podrá permitir huelgas adicionales especificadas en la dirección del movimiento de precios, intradía, si es necesario. Los golpes adicionales pueden ser habilitados durante el día a intervalos regulares y el mensaje para el mismo se transmitirá a todos los terminales comerciales. Los nuevos contratos con nuevos precios de ejercicio para la fecha de vencimiento existente se introducen para la negociación en el día hábil siguiente basado en los días anteriores subyacentes valores cercanos, cuando sea necesario. Para decidir sobre el precio de ejercicio al contado, el valor de cierre subyacente se redondea al intervalo de precio de ejercicio más cercano. El precio de ejercicio in-the-money y el precio de ejercicio fuera del dinero se basan en el intervalo de precios de huelga en el dinero. El valor de los contratos de opción sobre valores individuales no podrá ser inferior a Rs. 2 lakhs en el momento de la introducción por primera vez en cualquier intercambio. El tamaño de lote permitido para contratos de futuros y contratos de opciones de opciones será el mismo para un subyacente dado o tal tamaño de lote que pueda estipular la Bolsa de vez en cuando. El paso de precio con respecto a los contratos de opciones es Re.0.05. El precio base de los contratos de opciones, al momento de la introducción de nuevos contratos, sería el valor teórico del contrato de opciones alcanzado basado en el modelo Black-Scholes de cálculo de las primas de opciones. El precio de las opciones para una Llamada, calculado de acuerdo con la siguiente fórmula de Black Scholes: C S N (d 1) - X e - rt N (d 2) y el precio de un Put es. (T / d) donde: d 1 ln (S / X) (r 2/2) t / sqrt (t) d 2 ln (S / X) (r - Precio de una opción de compra precio de una opción de venta precio S del activo subyacente precio de ejercicio de la opción r tasa de interés t tiempo hasta la volatilidad de vencimiento (t / t) Del N subyacente representa una distribución normal estándar con media 0 y la desviación estándar 1 ln representa el logaritmo natural de un número. Los logaritmos naturales se basan en la constante e (2.71828182845904). La tasa de interés puede ser la tasa MIBOR pertinente o cualquier otra tasa que se especifique. El precio base de los contratos en los días de negociación posteriores, será el precio de cierre diario de los contratos de opciones. El precio de cierre se calculará de la siguiente manera: Si el contrato se negocia en la última media hora, el precio de cierre será el último promedio ponderado de media hora. Si el contrato no se negocia en la última media hora, pero se negocia durante cualquier momento del día, entonces el precio de cierre será el último precio negociado (LTP) del contrato. Si el contrato no se negocia para el día, el precio base del contrato para el siguiente día de negociación será el precio teórico del contrato de opciones alcanzado basado en el modelo Black-Scholes de cálculo de las primas de opciones. Las órdenes que lleguen a la bolsa como congelación de cantidad se basarán en el valor nocional del contrato de alrededor de Rs.5 crores. El congelamiento por cantidad se calcula para cada subyacente en el último día de negociación de cada mes calendario y es aplicable durante el siguiente mes calendario. Tipo de pedido / Cartera de pedidos / Atributos de pedido Orden de pedido regular Orden de stop loss Inmediato o cancelación Orden de dispersiónDerivados de acciones La Bolsa Nacional de Valores de India Limited (NSE) comenzó a negociar en derivados con el lanzamiento de futuros de índices el 12 de junio de 2000. Los contratos de futuros Basado en el popular índice de referencia SP CNX Nifty Index. Desde el lanzamiento de los Derivados de Índice en el popular índice SP CNX Nifty en 2000, la Bolsa Nacional de Valores de India Limited (NSE) ha avanzado hoy con una variada oferta de productos derivados de renta variable. La Bolsa actualmente ofrece operaciones de compraventa de futuros y opciones en 9 índices principales y 226 valores. La Bolsa también introdujo operaciones en contratos de Mini Derivados para facilitar el acceso de los pequeños inversores a invertir en futuros y opciones de Nifty. El intercambio de información de contrato tiene diferentes especificaciones de contrato para diferentes productos. La lista de contratos disponibles sobre índices y acciones en Derivados de Acciones su información está disponible en el siguiente enlace. Parámetros de negociación Banda de precios. No existen rangos mínimos / máximos de precios aplicables en el segmento de derivados. Sin embargo, para evitar la entrada errónea de órdenes, se mantienen rangos operativos y rangos mínimos / máximos diarios. Tamaño de la señal. El tamaño de la escala para todos los contratos admitidos a negociaciones en el segmento de Opciones de Futuros de la Bolsa será Re.0.05 o según lo estipulado por la Bolsa de tiempo en tiempo. Tamaño permitido del lote. El valor de los Contratos en el segmento de Opciones de Futuros no podrá ser inferior a Rs. 2 lakhs en el momento de la introducción. El tamaño de lote permitido para los contratos de opciones de futuros será el mismo para un subyacente dado o tal tamaño de lote que pueda estipular la Bolsa de vez en cuando. Tipo de pedido / Carrito de pedido / Atributo de pedido. Orden de lote regular Orden de pérdida de stop Inmediato o cancelar Orden de propagación Sistema de negociación El sistema de negociación de futuros y opciones proporciona un entorno de negociación totalmente automatizado para el comercio basado en pantallas sin suelo a nivel nacional y un mecanismo de monitoreo y vigilancia en línea. El sistema soporta un mercado impulsado por órdenes y proporciona una completa transparencia de las operaciones comerciales. El NSE revisa el tamaño del lote de los contratos FO de 151 acciones, 8 índices Press Trust of India Mumbai 10 de agosto de 2015 16:08 IST Mercado de los lotes de los contratos de derivados en 151 acciones, incluyendo varias empresas de primera línea, mientras que ha revisado a la baja los lotes de mercado de cuatro empresas. La Bolsa Nacional de Valores (NSE) también ha aumentado los lotes de mercado de contratos de derivados en ocho de sus índices: Nifty, Bank Nifty, TI, Infraestructura, PSE, Nifty Midcap 50, Dow Jones Industrial Contratos en el SP 500 permanece sin cambios. El movimiento viene después de que la decisión del regulador Sebi39s del mercado en julio para caminar el tamaño mínimo de la inversión para cualquier producto derivado de la equidad a Rs 5 lakh de Rs 2 lakh. La medida ayudará a proteger a los pequeños inversores de productos de alto riesgo. En las circulares separadas, NSE dijo que los lotes revisados ​​del mercado serían aplicables solamente para los contratos de la expiración de noviembre y entrarían en efecto a partir del 28 de agosto. Los contratos con el vencimiento de septiembre 2015 y de octubre 2015 continuarán teniendo los lotes existentes del mercado, Que los contratos posteriores (fecha de vencimiento de noviembre de 2015 y más adelante) tendrán lotes de mercado revisados. NSE también dijo que el libro de órdenes de la jornada semanal no estará disponible para el contrato de combinación de octubre de 2015 - noviembre de 2015 expiryquot. Los lotes de mercado de derivados se han subido para 151 acciones individuales. BHEL, Reliance Industries, Héroe MotoCorp, HDFC, Lupin, Kotak Bank, TCS, Bajaj Auto, GAIL, Banco Estatal de India, TCS, Cipla, Tata Motors, estuvieron entre las acciones clave para las cuales los lotes fueron revisados ​​al alza. Mientras tanto, NSE ha revisado a la baja los lotes de mercado en los contratos de derivados de Bosch, Eicher Motors, MRF y Page Industries. Ha dejado los lotes de mercado para los contratos de derivados en Bajaj Finance y Maruti Suzuki sin cambios en 125. Por separado, el intercambio notificó que el tamaño de quotlot de todos los contratos de opciones de Nifty a largo plazo existentes (con vencimiento superior a tres meses e incluyendo contratos de diciembre de 2015) Se revisará de 50 a 75 después de la expiración de los contratos de septiembre de 2015 (con efecto a partir del 28 de septiembre de 2015) quot. Un derivado es un valor derivado de un instrumento de deuda, una acción, un préstamo, ya sea garantizado o no garantizado o cualquier otra forma de garantía. También deriva su valor de los precios, o índice de precios, de los valores subyacentes.