Bandas De Bollinger Overbought Oversold

El sistema Bollinger Bands b Una manera popular de construir un sistema de reversión media es usar Bollinger Bands para identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa. Los sistemas simples basados ​​en las bandas de Bollinger y la variable b tienen resultados registrados que muestran hasta 75 de operaciones que devuelven ganancias. Acerca del sistema Este sistema utiliza el indicador Bollinger Bands b para determinar cuándo un mercado ascendente se convierte en una sobreventa temporal. El sistema supone que un mercado en una tendencia alcista que está temporalmente sobrevendido probablemente volverá a su tendencia alcista rápidamente. El sistema tiene dos requisitos que deben cumplirse para iniciar una posición larga. En primer lugar, el mercado debe estar negociando por encima de su promedio móvil simple de 200 días (SMA). Así es como el sistema aísla el comercio sólo a los mercados que están en tendencia ascendente. En segundo lugar, el market8217s b debe cerrar por debajo de 0,2 durante tres días seguidos. Éste es el componente del sistema que define la condición de sobreventa. Una vez que se cumplen estas dos condiciones, el sistema establece una posición larga al cierre del tercer día. El punto de salida para este sistema es cuando el indicador b se cierra por encima de 0,8, indicando una condición de sobrecompra. Este sistema también puede ser comercializado en el lado corto usando las condiciones opuestas. Para esas operaciones, un mercado tendría que estar negociando por debajo de su SMA de 200 días y luego cerrarse con un b por encima de 0,8 durante tres días consecutivos. La posición corta se mantendría hasta que la b cerrara por debajo de 0,2. Hay también una versión más agresiva de este sistema que dobla las posiciones si el mercado cierra con un b debajo de 0.2 en cualquier día adicional mientras que sostiene una posición larga. El inverso de esto funciona para el lado corto también. Reglas de Negociación Precio gt 200 días SMA b cierra por debajo de 0,2 durante tres días consecutivos Precio lt 200 días SMA b cierra por encima de 0,8 por tres días seguidos Exit Short Cuando: Backtesting Resultados Largos Trades Este sistema fue probado a través de 20 ETFs desde su inicio hasta el final de 2008. Sobre ese tiempo, esos ETFs proporcionaron un total de 1014 señales de comercio laterales largas, que es un tamaño significativo de la muestra. En esas operaciones, el sistema produjo una tasa de ganancia de 76,5 y una proporción de utilidades de 0,70. Esto indica que el sistema general habría devuelto resultados rentables. La duración media del comercio fue de 4,2 días, por lo que definitivamente no es un sistema a largo plazo. La versión agresiva del sistema Bollinger Bands b produjo resultados aún mejores. Aumentó la tasa de ganancias a 80,7 y también aumentó la razón de ganancias a 0,91. Al negociar el ETF ancho, estable del SPY, el sistema registró 111 comercios. De esas operaciones, 82 fueron rentables y la razón de ganancias fue de 0,79. Usando la versión agresiva en el SPY, el sistema era rentable 85.6 del tiempo con una razón de beneficio de 0.95. Operaciones Cortas El sistema registró resultados similares en sus transacciones de lado corto durante ese mismo período de tiempo. Señaló 606 operaciones cortas, lo que produjo una tasa de ganancias de 70,1 y una tasa de beneficio de 0,95. La versión agresiva tuvo el mismo impacto en el lado corto, ya que elevó la tasa de victoria a 75,4 y saltó la ratio de beneficios a 1,34. Análisis del sistema Al igual que la mayoría de los sistemas de reversión media, el Bollinger Band b System produce una tasa de ganancias muy impresionante. Toma pequeños beneficios de los mercados de tendencias rápidamente. Sin embargo, al igual que los otros sistemas de reversión media que he escrito, hay un tremendo riesgo de ruina basada en el inconveniente abierto de cualquier posición. Idealmente, podríamos ajustarnos para esto agregando una parada-pérdida inicial a cada posición, pero primero necesitaríamos saber cómo que afectaría los resultados totales. Es posible que mientras que una parada-pérdida conseguiría el sistema fuera del comercio que lo acabe eventual apagado, pero cuántos comercios también pararía hacia fuera que pasaría eventual a dar vuelta beneficioso Uno de los aspectos positivos de este tipo de sistema Es que está fuera del mercado más a menudo que en el mercado. Sería interesante ver si podríamos mejorar los resultados al tener el sistema de comercio de otro estilo o incluso invertir en activos de bajo riesgo, mientras que está fuera del mercado. Ejemplos de comercio El sistema Bollinger Band B se aplica diariamente a SPY. Haciendo un vistazo a la carta actual de SPY, podemos ver que esta estrategia habría seguido funcionando bien este año. El precio ha estado negociando por encima de los 200 días SMA todo el año, y podemos ver claramente tres operaciones rentables que el sistema habría hecho. A finales de febrero, el b parece caer por debajo de 0,2 durante al menos tres días. Esto habría señalado una posición larga en la gama 147 que habría sido cerrada para un beneficio unos días más adelante en la gama 153. Lo mismo ocurrió a finales de abril. Este comercio se habría iniciado en el rango 154 y habría salido alrededor de 158 unos días más tarde. En junio, podemos ver un buen ejemplo de cómo este sistema pondría a prueba los nervios de quien lo negocia. El b cayó por debajo de 0,2 por unos días a principios de junio que habría provocado un precio de compra alrededor de 162. A finales de junio, el sistema todavía no había encontrado un punto de salida y el mercado había negociado tan bajo como 157. A principios de julio , El b finalmente se disparó más allá de 0,8 y el sistema habría salido de la posición justo en torno al punto de equilibrio. Bandas de Bollinger Bandas de Bollinger fueron desarrolladas por el famoso comerciante técnico, John Bollinger. Las bandas son una representación gráfica de las desviaciones estándar de un promedio móvil. Las variables estándar utilizadas para las Bandas de Bollinger son un promedio móvil simple de 20 días y 2 desviaciones estándar de ese promedio. El objetivo de Bollinger Bands es proporcionar una perspectiva de lo que es razonablemente alto o bajo con respecto a un precio promedio. B es un derivado de Bollinger Bands que muestra donde el precio es relativo a las bandas. Su valor será 0 cuando el precio se negocia en la banda inferior, y su valor será 1 cuando el precio se negocia en la banda superior. Se calcula dividiendo la diferencia entre el precio y la banda inferior por la diferencia entre las bandas superior e inferior. B (precio 8211 banda inferior) / (banda superior 8211 banda inferior) El resultado es un indicador oscilante que proporciona información sobre un mercado que está sobrecomprado o sobrevendido. Comentarios Derek Phelps dice Sus resultados parecen alentadores. Soy un adepto de desarrollo de Ninja y mejorando las características comerciales de estrategias automatizadas. Codificaré su algorythim con algunas mejoras y le enviaré (este sitio) los resultados y la estrategia de trabajo cuando (si) exitoso. Deséame suerte Andrew Selby dice It8217s bastante difícil de usar las opciones en lugar de una parada. Como ustedes saben, las opciones no son un contrato continuo. Tienes que decidir cómo y cuándo lanzar la opción, además de decidir qué huelga para comprar. Las opciones hacen que el análisis sea mucho más complicado. Pueden hacer los pagos mucho más lucrativos, también. Derek Phelps dice éxito Un aumento de 10 veces en la rentabilidad. He probado la estrategia en la serie ES con su configuración predeterminada para el período de 5 años anteriores con estos resultados8230 Resumen: my. jetscreenshot / 13719/20130822-mtkq-265kb He creado la estrategia BollB2Speed ​​con diversas mejoras y la misma serie ahora returns8230 Resumen: My. jetscreenshot / 13719/20130822-lza5-270kb Gráfico: my. jetscreenshot / 13719/20130822-vvx8-283kb TotalNet: 106K, ProfitFactor: 3,01, rentable 75 (3 de 4 comercios), promedio de comercio 630. Como se puede ver Hemos aumentado considerablemente el número de transacciones realizadas sobre la configuración predeterminada. Para limitar las entradas incorrectas inherentes a tirar en muchos más oficios, me obligué a utilizar sólo los dos controles (Bollb y SMA) se describe en la especificación original, con un par de nuevos giros, yo uso un sistema dual Bollb con períodos largos y cortos , Y una función de inclinación de SMA para restringir operaciones cuando la pendiente es menor que -30. Como I8217m un comerciante de la divisa y mi doesn8217t del corredor proporcionan los datos de los futuros, le enviaré la estrategia para probar en su otra serie del precio mencionada en su artículo junto con un papel que escribí detallando el desarrollo de las estrategias. No tuve el tiempo (la motivación para probar más con las estrategias de gestión de dinero, pero doblé el indicador de Bollb en otra estrategia completa que escribí que tiene amplia gestión / detener características incluidas para que realice más pruebas si lo desea. Idea, me gustó el desafío Derek 8211 that8217s impresionante. Realmente aprecio que compartir los resultados con todo el mundo. Esto uso un sistema dual Bollb con períodos largos y cortos ¿Es esto lo mismo que decir que tiene un período rápido y un corto período inicialmente Leerlo como un período para el comercio de largo y viceversa, pero eso didn8217t hacer ningún sentido para mí. Tales From The Trenches: Una Carta de Estrategia de banda simple Bollinger por StockCharts La Figura 1 muestra que Intel rompe la banda Bollinger inferior y cierra por debajo de él en diciembre 22. Esto representó una clara señal de que la acción estaba en territorio de sobreventa. Nuestra estrategia simple Bollinger banda llama a un cierre por debajo de la banda inferior seguido de una compra inmediata al día siguiente. El siguiente día de negociación no fue hasta el 26 de diciembre, que es el Momento en que los comerciantes entrarían en sus posiciones. Esto resultó ser un excelente comercio. El 26 de diciembre marcó la última vez que Intel negociaría por debajo de la banda inferior. A partir de ese día, Intel se disparó todo el camino más allá de la banda superior de Bollinger. Este es un ejemplo de libro de texto de lo que la estrategia está buscando. Mientras que el movimiento del precio no era importante, este ejemplo sirve para destacar las condiciones que la estrategia está buscando para beneficiarse. Ejemplo 2: Bolsa de Nueva York (NYX) Otro ejemplo de un intento exitoso de usar esta estrategia se encuentra en la tabla de la Bolsa de Nueva York cuando rompió la banda inferior de Bollinger 12 de junio de 2006. Gráfico de StockCharts NYX estaba claramente en territorio de sobreventa. Siguiendo la estrategia, los comerciantes técnicos entrarían sus órdenes de compra para NYX el 13 de junio. NYX cerró por debajo de la Banda Baja de Bollinger para el segundo día, lo que podría haber causado cierta preocupación entre los participantes del mercado, pero esta sería la última vez que cerró por debajo de la Banda inferior durante el resto del mes. Este es el escenario ideal que la estrategia busca capturar. En la Figura 2, la presión de venta era extrema y mientras las Bandas de Bollinger se ajustaban a esto, el 12 de junio marcó la venta más pesada. La apertura de una posición el 13 de junio permitió a los comerciantes entrar justo antes del cambio. Ejemplo 3: Yahoo Inc. (YHOO) En un ejemplo diferente, Yahoo rompió la banda inferior el 20 de diciembre de 2006. La estrategia requería una compra inmediata de la acción el próximo día de negociación. Carta por StockCharts Apenas como en el ejemplo anterior, todavía había venta de presión en la acción. Mientras todos los demás vendían, la estrategia requiere una compra. La ruptura de la banda Bollinger inferior indicó una condición de sobreventa. Eso resultó correcto, ya que Yahoo pronto dio la vuelta. El 26 de diciembre, Yahoo volvió a probar la banda inferior, pero no cerró por debajo de ella. Esta sería la última vez que Yahoo probó la banda inferior a medida que avanzaba hacia la banda superior. Montar la banda hacia abajo Como todos sabemos, cada estrategia tiene sus inconvenientes y este definitivamente no es una excepción. En los siguientes ejemplos, demuestren bien las limitaciones de esta estrategia y lo que puede suceder cuando las cosas no funcionan según lo planeado. Cuando la estrategia es incorrecta, las bandas todavía están rotas y el youll encuentra que el precio continúa su declive mientras que monta la venda hacia abajo. Desafortunadamente, el precio no rebote tan rápidamente, que puede dar lugar a pérdidas significativas. A largo plazo, la estrategia es a menudo correcta, pero la mayoría de los comerciantes no será capaz de soportar las disminuciones que pueden ocurrir antes de la corrección. Ejemplo 4: Máquinas de Negocios Internacionales (IBM) Por ejemplo, IBM cerró por debajo de la Banda Baja de Bollinger el 26 de febrero de 2007. La presión de venta estaba claramente en territorio de sobreventa. La estrategia pedía una compra en la acción el próximo día de negociación. Al igual que los ejemplos anteriores, el siguiente día de negociación fue un día de abajo este fue un poco inusual en que la presión de venta causado el stock a bajar pesadamente. La venta continuó más allá del día en que se compró la acción y la acción continuó cerrando por debajo de la banda inferior durante los próximos cuatro días de negociación. Finalmente, el 5 de marzo, la presión vendedora había terminado y la acción se volvió y se dirigió hacia la banda media. Desafortunadamente, a estas alturas el daño estaba hecho. Ejemplo 5: Apple Computer Inc. (AAPL) En un ejemplo diferente, Apple cerró por debajo de las Bandas Bollinger inferiores el 21 de diciembre de 2006. La estrategia llama a comprar acciones de Apple el 22 de diciembre. Al día siguiente, la acción hizo un movimiento a la baja. La presión de venta continuó bajando la acción, donde alcanzó un mínimo intradía de 76,77 (más de 6 por debajo de la entrada) después de sólo dos días desde que se ingresó la posición. Finalmente, la condición de sobreventa fue corregida el 27 de diciembre, pero para la mayoría de los comerciantes que no pudieron soportar un retiro a corto plazo de 6 en dos días, esta corrección fue de poco consuelo. Éste es el caso donde la venta continuó en la cara del territorio claro de la sobreventa. Durante la liquidación no había manera de saber cuándo terminaría. Lo que aprendimos La estrategia fue correcta al usar la Banda Bollinger inferior para resaltar las condiciones de mercado sobreventas. Estas condiciones fueron corregidas rápidamente mientras que las poblaciones se dirigieron de nuevo hacia la venda media de Bollinger. Hay veces, sin embargo, cuando la estrategia es correcta, pero la presión de venta continúa. En estas condiciones, no hay manera de saber cuándo terminará la presión de venta. Por lo tanto, una protección debe estar en el lugar una vez que la decisión de comprar se ha hecho. En el ejemplo de NYX, la acción subió impávido después de que se cerró por debajo de la banda Bollinger inferior por segunda vez. La estrategia nos introdujo correctamente en ese comercio. Tanto Apple como IBM eran diferentes porque no rompieron la banda baja y el rebote. En su lugar, sucumbieron a la presión de venta más y montó la banda inferior hacia abajo. Esto a menudo puede ser muy costoso. Al final, tanto Apple e IBM se dio la vuelta y esto demostró que la estrategia es correcta. La mejor estrategia para protegernos de un comercio que continuará subiendo la banda es usar órdenes de stop-loss. En la investigación de estos oficios, se ha puesto de manifiesto que una parada de cinco puntos se han sacado de los malos oficios, pero todavía no han sacado de los que trabajó. (Para obtener más información, consulte La orden de detener la pérdida - Asegúrese de usarla.) Resumen Comprar en la ruptura de la banda inferior de Bollinger es una estrategia simple que a menudo funciona. En cada escenario, la ruptura de la banda inferior estaba en territorio de sobreventa. El momento de las operaciones parece ser el mayor problema. Las acciones que rompen la Banda Bollinger inferior y entran en territorio de sobreventa se enfrentan a fuertes presiones de venta. Esta presión de venta se corrige generalmente rápidamente. Cuando no se corrige esta presión, las acciones continuaron creciendo y continuaron en territorio de sobreventa. Para utilizar eficazmente esta estrategia, una buena estrategia de salida está en orden. Las órdenes de la parada-pérdida son la mejor manera de protegerle de una acción que continúe montando la venda inferior abajo y haga nuevos bajos. Los analistas aman demostrar apagado proclamando que los mercados se han puesto overbought o oversold. Desafortunadamente, pocos de nosotros parecen entender lo que realmente significan estos términos o lo que debemos hacer cuando surgen estos momentos de verdad. ¿Deberíamos correr por las colinas porque un mercado está sobrecomprado, o tal vez cargar el barco debido a su sobreventa Y cómo sabemos cuando uno de nuestros oficios podría caer presa de una de estas condiciones extremas La mejor manera de entender los mercados de sobrecompra o sobreventa es Para estudiar la naturaleza de la oferta y la demanda. En un momento dado, un grupo finito de compradores y vendedores está disponible para actuar sobre un determinado stock. La actividad comercial de esta multitud normalmente se mantiene dentro de límites bastante estrechos. Pero los desequilibrios se desarrollan con el tiempo y obligan a un lado a apretar el gatillo, a veces prematuramente. Esto emplea ese lado del mercado y despierta la mecánica de precios que favorece al otro lado. Bollinger Bands ofrece una herramienta eficaz para medir las condiciones de sobrecompra / sobreventa. Observe cómo Nvidia (NVDA: Nasdaq - noticias - comentario - investigación - análisis) desencadena una inversión a corto plazo cada vez que las barras de precios empujan fuera de los extremos de las Bandas de Bollinger de 20 días. Estas bandas externas dicen a los comerciantes del oscilación que esperan una inversión antes de que la evidencia real aparezca en la carta de precios. Esto les permite tomar altas salidas de beneficio, mientras que el resto de la multitud está atrapado en el momento. Es importante señalar que los mercados de sobrecompra / sobreventa son relativos a un marco de tiempo de los comerciantes. En el gráfico de NVDA, algunos retrocesos fueron retrocesos simples en la tendencia subyacente, mientras que otros representaron vueltas importantes del mercado. Es de vital importancia para los comerciantes para definir su período de tenencia antes de reaccionar a los cambios de precios a corto plazo. Las mayores ganancias se perderán al planificar el comercio en un marco de tiempo, pero ejecutarlo en otro. El estocástico representa el clásico oscilador de sobrecompra / sobrevendido. Desafortunadamente, la mayoría de los comerciantes no entienden cómo interpretar la información que proporciona. Lo peor que puedes hacer es saltar a la nave sólo porque el estocástico golpea un extremo alto o bajo. La mayoría de las ganancias de swing-trading se registran en las primeras etapas de los mercados de sobrecompra o sobreventa. Por supuesto, eso es donde la mayor parte del riesgo es así. Utilice modelos sencillos de doble o doble fondo para identificar las inversiones impulsadas por condiciones de sobrecompra o sobreventa. Las mejores señales vienen cuando el estocástico hace un valor más bajo (o más alto) y se expande en la dirección opuesta. Este tipo de patrón a menudo se completa antes del cambio de precio, y se debe actuar sin esperar una confirmación adicional. Una sola barra de precios puede cambiar todo. Las existencias comerciales con un promedio de gama alta-baja a través de la mayoría de las condiciones del mercado. Cuando este rango se expande bruscamente después de una tendencia extendida, emite una fuerte señal de sobrecompra y sobrevendido. ¿Qué significa esto exactamente Primero, cuando una barra de precios se expande en un nuevo breakout, es el comienzo de algo y no una señal de inversión. Pero cuando un stock rampas de un nivel de precios a otro, y luego aparece una barra de expansión, prepárate para cerrar la tienda a toda prisa. Los comerciantes deben lidiar con la relatividad de los mercados de sobrecompra / sobreventa. Un índice de fuerza relativa de Wilders a largo plazo (RSI) realmente conduce a casa este punto vital. Captura amplios ciclos de movimiento del mercado, y puede permanecer en niveles de sobrecompra o sobreventa durante largos períodos de tiempo. Al igual que con el indicador estocástico, mantenga su terreno hasta que RSI muestre signos definitivos de movimiento en la otra dirección. Esto suele venir cuando cae por debajo (los ascensores arriba) de la línea de extensión. Incluso entonces, compare RSI con el patrón de precios para determinar si se está realizando un giro importante, o retroceso simple.