Pase Adelante Sistema De Comercio De Pruebas

Análisis de Camino a Caminar anaylsis es el proceso de optimización de un sistema de trading usando un conjunto limitado de parámetros, y luego probar el mejor conjunto de parámetros optimizado en los datos fuera de la muestra. Esto es similar a cómo usted utilizaría a su consejero experto en negociar vivo. Los principios del análisis de avance fueron descritos por primera vez en el libro La evaluación y optimización de las estrategias de comercio por Robert Pardo. Para realizar un análisis de avance en MetaTrader, primero optimice el asesor experto en el probador de estrategia. A continuación, elija el resultado más rentable en la pestaña Resultados de optimización y realice un backtest durante un período inmediatamente posterior al período de optimización. La fecha de finalización del período de optimización es la misma que la fecha de inicio del período de prueba. Este proceso se repite una y otra vez hasta obtener un tamaño de muestra satisfactorio. Si el asesor experto se desempeña bien en las pruebas, en relación con los resultados de la optimización, entonces uno puede concluir que el asesor experto probablemente será rentable en el comercio en vivo. Si, por el contrario, el asesor experto se desempeña mal en las pruebas, entonces es necesario ajustar los parámetros de optimización o la duración de los períodos de prueba y optimización. Si, después de muchos intentos, el asesor experto todavía no funciona bien en la prueba, entonces se puede concluir que el sistema de comercio no es rentable. La animación a la derecha ilustra el procedimiento de análisis de avance. Una optimización se realiza durante un período más largo (los datos de la muestra) y, a continuación, el conjunto de parámetros optimizado se prueba durante un período más corto subsiguiente (los datos fuera de la muestra). Los periodos de optimización y de prueba se desplazan hacia delante, y el proceso se repite hasta conseguir un tamaño de muestra adecuado. Fuente Un ejemplo de un análisis de marcha adelante Permite proporcionar un ejemplo de la vida real: Se va a hacer un análisis de avance en un asesor experto, utilizando EURUSD M30. Bien optimizar este asesor experto durante un período de 120 días. Hemos elegido los 3 o 4 parámetros más importantes para optimizar, para no sobre-optimizar o ajustar la curva de los resultados. Además, un menor número de parámetros significa una prueba más rápida. Bien seleccionar el resultado más rentable, y volver a probar los parámetros durante un período de 30 días inmediatamente después del período de optimización. Se recomienda utilizar un período de prueba de aproximadamente 25 de la duración del período de optimización. Una vez que hemos registrado nuestros resultados, bien mover el próximo período de optimización y prueba de 30 días. Después de 12 rondas consecutivas de optimización y pruebas, así tienen un valor de años de datos de análisis de avance. Comparamos la ganancia media diaria de los períodos de optimización con la ganancia media diaria para los períodos de prueba. Esto nos dará un cálculo llamado la relación de eficiencia hacia adelante. Una proporción de eficiencia de avance de más de 0,5 se considera un resultado muy bueno. Esto es lo que llamamos un robusto sistema comercial. Sin embargo, un asesor experto es negociable siempre y cuando sea consistentemente rentable durante múltiples períodos de prueba. Si la proporción de eficiencia hacia adelante es negativa, entonces eso significa que el asesor experto no tuvo un buen rendimiento en relación con sus resultados de optimización. Por supuesto, puede hacer un análisis de avance manualmente en MetaTraders Strategy Tester. Pero el proceso es tedioso, lento y propenso al error. Aquí es donde entra el software Walk Forward Analyzer. El programa realizará automáticamente un análisis de avance con MetaTraders Strategy Tester durante cualquier período de tiempo, con sólo unos cuantos ajustes proporcionados por el usuario. Prueba de avance hacia delante AmiBroker 5.10 cuenta con el Walk - Modo de prueba de avance. La prueba automática de avance es una técnica de diseño y validación del sistema en la que se optimizan los valores de los parámetros en un segmento anterior de datos de mercado (8221in-sample8221) y luego se verifica el rendimiento del sistema probándolo en el tiempo con los datos que siguen a la optimización Segmento (8221out-of-sample8221). Se evalúa el sistema en función de lo bien que se realiza en los datos de prueba (8221out-of-sample8221), no de los datos en los que se optimizó. El proceso puede repetirse en segmentos de tiempo posteriores. La siguiente ilustración muestra cómo funciona el proceso. El propósito de la prueba de avance es determinar cuando el rendimiento del sistema de comercio optimizado es el realista o el resultado de la curva de ajuste. El rendimiento del sistema puede considerarse realista si tiene valor predictivo y realiza buenos resultados en datos de mercado no vistos (fuera de la muestra). Cuando el sistema está diseñado correctamente, el rendimiento del comercio en tiempo real debe ser en relación con el descubierto durante la optimización. Si el sistema va a funcionar en el comercio real, primero debe pasar una prueba de avance. En otras palabras, realmente no nos importamos en los resultados de la muestra como son (o deberían ser) siempre buenos. Lo que importa es el rendimiento del sistema fuera de la muestra. Es la estimación realista de cómo el sistema funcionaría en el comercio real y revelará rápidamente cualquier problema de ajuste de curva. Si el rendimiento fuera de la muestra es deficiente, entonces no debería cambiar dicho sistema. La premisa de realizar varios pasos de optimización / pruebas en el tiempo es que el pasado reciente es una mejor base para seleccionar valores de parámetros del sistema que el pasado distante. Esperamos que los valores de los parámetros elegidos en el segmento de optimización estén bien adaptados a las condiciones de mercado que siguen inmediatamente. Esto puede o no ser el caso a medida que los mercados pasan por el ciclo bear / bull, por lo que se debe tener cuidado al elegir la longitud del período de la muestra. Para obtener más información sobre el diseño del sistema y la verificación usando el procedimiento de avance y todos los problemas involucrados, podemos recomendar el libro de Howard Bandys: quotQuantitative Trading Systemsquot (ver enlaces en la página de AmiBroker). Para usar la optimización de Walk-Forward, siga estos pasos: Ir a Herramientas-gtAnálisis automático Haga clic en el botón Configuración y, a continuación, cambie a la pestaña Avanzar hacia adelante Aquí puede ver Ajustes de avance para la optimización en la muestra, Marca el período inicial comienza / termina Este período se moverá adelante por el paso hasta que el final alcance la fecha pasada. La fecha de comienzo puede mover adelante por el paso también, o puede ser anclado (constante) si el cheque anclado está encendido. Si marca Uso hoy, entonces la última fecha ingresada será ignorada y se usará HOY (fecha actual). Por defecto se selecciona un 8220EASY MODE8221 que simplifica el proceso de configuración de los parámetros WF. Se supone que: a) El segmento fuera de la muestra sigue inmediatamente al segmento de la muestra b) la longitud del segmento fuera de la muestra es igual al paso de avance En base a estas dos suposiciones, el modo 8220EASY8221 toma la fecha de END de la muestra Y establece la fecha START fuera de la muestra al día siguiente. A continuación, agrega STEP en la muestra y esto se convierte en fecha de finalización de la muestra. Los valores de paso dentro de la muestra y fuera de la muestra se establecen en los mismos valores. El modo 8220EASY8221 garantiza la corrección de los ajustes del procedimiento WF. Debe utilizar el modo Easy (EOD) al realizar pruebas en datos de fin de día o en modo Fácil (Intraday) al realizar pruebas en datos intradía. La diferencia es que en el modo EOD la fecha END del período anterior y la fecha START del siguiente período son las mismas, evitando así el intervalo entre períodos. El modo Intraday establece la fecha de INICIO del siguiente período como DÍA SIGUIENTE después de FIN del período anterior. Eso garantiza que el día límite no se contabiliza dos veces cuando se realizan pruebas con datos intradía. En el modo avanzado. El usuario tiene un control completo sobre todos los valores, en la medida en que no constituyan un procedimiento WF válido. La interfaz permite desactivar selectivamente las fases de muestra y fuera de la muestra utilizando casillas de verificación en la parte superior (para cosas especiales como ejecutar backtests secuenciales sin optimización). Todos los ajustes se reflejan inmediatamente en la lista PREVIEW que muestra todos los segmentos IS / OOS generados y sus fechas. El campo 8220 Optimization target 8221 define el raport de optimización COLUMN NAME que se utilizará para clasificar los resultados y encontrar el MEJOR. Cualquier columna incorporada se puede utilizar (como aparece en la salida de optimización), o puede utilizar cualquier métrica personalizada que se define en backtestter personalizado. El valor predeterminado es CAR / MDD, pero puede seleccionar cualquier otra métrica incorporada del combo. También puede introducir TYPE-IN cualquier métrica personalizada que haya agregado a través de la interfaz de backtester personalizada. Una vez que haya definido la configuración de Walk-Forward, vaya a Análisis automático y presione la flecha ARRIBA en el botón Optimizar y seleccione 8220Walk Forward Optimization8221. Esta secuencia ejecutará la secuencia de optimizaitons y backtest y los resultados se mostrarán en el documento 8220Walk Forward8221 abierto en el Marco de aplicación principal. Cuando se está ejecutando la optimización, puede hacer clic en el botón 8220MINIMIZE8221 en el cuadro de diálogo Progreso para minimizarlo. Esto permite ver la salida de Avance de marcha durante los pasos de optimización. Equivalencia combinada en la muestra y fuera de la muestra Las acciones combinadas de la muestra y de la muestra están disponibles en los tickers compuestos de OSEQUITY (los períodos consecutivos de IS y OOS están concatenados y escalados para mantener la continuidad de la línea de equidad. Hablar son beneficios compuestos). Para mostrar IS y OOS equidad que puede utilizar por ejemplo esto: ISEQUITY. Equidad en la muestra. color rojo . StyleLine) PlotForeign (informe de resumen OUT-OF-SAMPLE) (nuevo en 5.60) La versión 5.60 trae un nuevo informe de resumen que cubre todos los pasos fuera de la muestra. Está visible en el Explorador de informes como el último y tiene quotPSquot tipo. El cambio más importante es que cada prueba posterior fuera de la muestra utiliza la equidad inicial igual a la equidad anterior del paso que termina. (Anteriormente se utilizó inicial constante Equidad) Este cambio es necesario para el cálculo adecuado de todas las estadísticas / métricas en todas las secciones de la prueba fuera de la muestra. El informe de resumen muestra la nota de que las métricas integradas representan correctamente todos los pasos fuera de la muestra, Compuesto por el método definible por el usuario: 1 valor de primer paso, 2 valor de último paso, 3 suma, 4 promedio, 5 mínimo, máximo 6. Por omisión, el informe de resumen muestra el valor del último paso de métricas personalizadas A MENOS que el usuario especifique un método de combinación diferente en bo. AddCustomMetrics () llamada. Bo. AddCustomMetrics tiene ahora un nuevo parámetro opcional - CombineMethod bool AddCustomMetric (cadena Título, variante Valor, variante opcional LongOnlyValue, variante opcional ShortOnlyValue. Variante opcional DecPlaces 2, variante opcional CombineMethod 2) Este método agrega métrica personalizada al informe backtest, backtest quotsummaryquot y Lista de resultados de optimización. Title es un nombre de la métrica que se mostrará en el informe, Value es el valor de la métrica, los argumentos opcionales LongOnlyValue, ShortOnlyValue permiten proporcionar valores para columnas largas / cortas sólo adicionales en el informe de prueba inversa. Último argumento DecPlaces controla cuántos decimales se deben utilizar para mostrar el valor. Los valores de CombineMethod soportados son: 1 valor de primer paso, - el informe de resumen mostrará el valor de la métrica personalizada desde el primer paso fuera de la muestra. Paso 2 (valor predeterminado), - el informe de resumen mostrará el valor de la métrica personalizada desde el último Fuera de la muestra de la suma del paso 3, - informe de resumen mostrará la suma de los valores de la métrica personalizada de todos los pasos de la muestra 4 promedio, - informe de resumen mostrará el promedio de los valores de la métrica personalizada de todos los pasos de la muestra - el informe de resumen mostrará el valor más pequeño de la métrica personalizada de todos los pasos de la muestra 6 máximo.- el informe de resumen mostrará el mayor valor de la métrica personalizada de todos los pasos de la muestra Tenga en cuenta que ciertos métodos de cálculo de métricas son complejos y Por ejemplo, el promedio de ellos no conduciría a una representación matemáticamente correcta de todas las pruebas de la muestra. Los resúmenes de todas las métricas incorporadas son matemáticamente correctos fuera de la caja (es decir, no son promedios, sino métricas calculadas apropiadamente usando un método que es apropiado para un valor dado). Esto contrasta con las métricas personalizadas, ya que son definibles por el usuario y corresponde al usuario seleccionar el método de combinación, y aún puede suceder que ninguno de los métodos disponibles sea apropiado. Por esta razón, el informe incluye la nota que explica qué método definible por el usuario se utilizó para combinar métricas personalizadas. Pruebas avanzadas de avance Pruebas avanzadas AmiBroker 5.10 cuenta con el modo de prueba de avance automático automático. La prueba automática de avance es una técnica de diseño y validación del sistema en la que se optimizan los valores de los parámetros de un segmento anterior de datos de mercado (en la muestra) y luego se verifica el rendimiento del sistema probándolo en el tiempo con los datos que siguen a la optimización Segmento (fuera de la muestra). Se evalúa el sistema en función de lo bien que se realiza en los datos de prueba (fuera de la muestra) y no en los datos en los que se optimizó. El proceso puede repetirse en segmentos de tiempo posteriores. La siguiente ilustración muestra cómo funciona el proceso. El propósito de la prueba de avance es determinar cuando el rendimiento del sistema de comercio optimizado es el realista o el resultado de la curva de ajuste. El rendimiento del sistema puede considerarse realista si tiene valor predictivo y realiza buenos resultados en datos de mercado no vistos (fuera de la muestra). Cuando el sistema está diseñado correctamente, el rendimiento del comercio en tiempo real debe ser en relación con el descubierto durante la optimización. Si el sistema va a funcionar en el comercio real, primero debe pasar una prueba de avance. En otras palabras, realmente no nos importamos en los resultados de la muestra como son (o deberían ser) siempre buenos. Lo que importa es el rendimiento del sistema fuera de la muestra. Es la estimación realista de cómo el sistema funcionaría en el comercio real y revelará rápidamente cualquier problema de ajuste de curva. Si el rendimiento fuera de la muestra es deficiente, entonces no debería cambiar dicho sistema. La premisa de realizar varios pasos de optimización / pruebas en el tiempo es que el pasado reciente es una mejor base para seleccionar valores de parámetros del sistema que el pasado distante. Esperamos que los valores de los parámetros elegidos en el segmento de optimización estén bien adaptados a las condiciones de mercado que siguen inmediatamente. Esto puede o no ser el caso a medida que los mercados pasan por el ciclo bear / bull, por lo que se debe tener cuidado al elegir la duración del período de la muestra. Para más información sobre el diseño del sistema y la verificación usando el procedimiento "walk-forward" y todas las cuestiones involucradas, podemos recomendar el libro de Howard Bandys: Quantitative Trading Systems (ver enlaces en la página de AmiBroker). Para usar la optimización de Walk-Forward, siga estos pasos: Ir a Herramientas-gtAnálisis automático Haga clic en el botón Configuración y, a continuación, cambie a la pestaña Avanzar hacia adelante Aquí puede ver Ajustes de avance para la optimización en la muestra, Inicio / fin de período inicial de marca Este período se moverá hacia adelante por Paso hasta que el Final llegue a la Última fecha. La fecha de inicio puede avanzar por paso también o puede anclarse (constante) si la comprobación anclada está activada. Si marca Uso hoy, entonces la última fecha ingresada será ignorada y se usará HOY (fecha actual). Por defecto se selecciona un MODO FACIL, que simplifica el proceso de configuración de los parámetros WF. Se supone que: a) el segmento fuera de la muestra sigue inmediatamente al segmento de la muestra b) la longitud del segmento fuera de la muestra es igual al paso de avance En base a estas dos suposiciones, el modo EASY toma la fecha de END de la muestra Y establece la fecha START fuera de la muestra al día siguiente. A continuación, agrega STEP en la muestra y esto se convierte en fecha de finalización de la muestra. Los valores de paso dentro de la muestra y fuera de la muestra se establecen en los mismos valores. El modo EASY garantiza la corrección de los ajustes del procedimiento WF. Debe utilizar el modo Easy (EOD) al realizar pruebas en datos de fin de día o en modo Fácil (Intraday) al realizar pruebas en datos intradía. La diferencia es que en el modo EOD la fecha END del período anterior y la fecha START del siguiente período son las mismas, evitando así el intervalo entre períodos. El modo Intraday establece la fecha de INICIO del siguiente período como DÍA SIGUIENTE después de FIN del período anterior. Eso garantiza que el día límite no se contabiliza dos veces cuando se realizan pruebas con datos intradía. En el modo avanzado. El usuario tiene un control completo sobre todos los valores, en la medida en que no constituyan un procedimiento WF válido. La interfaz permite desactivar selectivamente las fases de muestra y fuera de la muestra utilizando casillas de verificación en la parte superior (para cosas especiales como ejecutar backtests secuenciales sin optimización). Todos los ajustes se reflejan inmediatamente en la lista PREVIEW que muestra todos los segmentos IS / OOS generados y sus fechas. El campo de objetivo Optimización define el raport de optimización COLUMN NAME que se utilizará para clasificar los resultados y encontrar el MEJOR. Cualquier columna incorporada se puede utilizar (como aparece en la salida de optimización), o puede utilizar cualquier métrica personalizada que se define en backtestter personalizado. El valor predeterminado es CAR / MDD, pero puede seleccionar cualquier otra métrica incorporada del combo. También puede introducir TYPE-IN cualquier métrica personalizada que haya agregado a través de la interfaz de backtester personalizada. Una vez que haya definido la configuración de Walk-Forward, vaya a Análisis automático y presione la flecha ARRIBA en el botón Optimizar y seleccione Optimización de avance. Esto ejecutará la secuencia de optimizaitons y backtest y los resultados se mostrarán en el documento de Walk Forward que está abierto en el Marco de la aplicación principal. Cuando se está ejecutando la optimización, puede hacer clic en el botón Minimizar en el cuadro de diálogo Progreso para minimizarlo. Esto permite ver la salida de Avance de marcha durante los pasos de optimización. Equivalencia combinada en la muestra y fuera de la muestra Las acciones combinadas de la muestra y de la muestra están disponibles en los tickers compuestos de OSEQUITY (los períodos consecutivos de IS y OOS están concatenados y escalados para mantener la continuidad de la línea de equidad. Hablar son los beneficios compuestos). Para mostrar IS y OOS equidad que puede utilizar por ejemplo esto: ISEQUITY. Equidad en la muestra. color rojo. StyleLine) PlotForeign (