Cómo negociar opciones utilizando Intraday ConnorsRSI Cuando negociamos acciones, ganamos dinero cuando predecimos correctamente la dirección en la que se va a mover la acción. Cuando negociamos opciones, necesitamos ser direccionalmente correctos dentro de un plazo especificado. En otras palabras, necesitamos que la acción subyacente se mueva en la dirección correcta entre ahora y la expiración del contrato de opción, por una cantidad lo suficientemente grande como para superar la prima que pagamos. Las llamadas y pujas largas, así como muchos márgenes de débito, experimentan el deterioro del tiempo. Si nada cambia, perderán un poco de su valor con cada día que pasa. Por lo tanto, a menudo queremos intercambiar estas posiciones cuando un movimiento significativo de precios es inminente. A estas alturas, probablemente esté familiarizado con nuestro nuevo indicador, ConnorsRSI. Si no, puede descargar nuestra guía exclusiva: Opciones de Trading con ConnorsRSI. Todas las estrategias que hemos publicado hasta la fecha que utilizan este indicador calculan el valor de ConnorsRSI de los precios de cierre diarios de la acción o ETF. Los valores bajos de ConnorsRSI indican condiciones de sobreventa, mientras que los valores altos indican condiciones de sobrecompra. Con cuánta frecuencia las existencias alcanzan condiciones de sobreventa extremas Para averiguar, realizamos un análisis de todas las acciones que son miembros de la SampP 500, a partir del 1 de enero de 2001. Eso nos da aproximadamente: 500 acciones x 252 días de negociación / año x 12,25 años 1.543.500 ConnorsRSI valores A continuación vimos cuántas veces observamos valores de ConnorsRSI por debajo de un umbral extremadamente sobrevendido. El número de observaciones para los valores de ConnorsRSI 1-5 se muestra en la tabla a continuación: Tenga en cuenta que este artículo fue publicado originalmente el 2 de julio de 2013. Una llamada At-the-Money (ATM) con aproximadamente un mes hasta la expiración normalmente experimentará un 20 8211 40 aumento en el precio si el precio de las acciones subyacentes aumenta en 1. Por lo tanto, verificamos cuántas de las acciones de SampP 500 con valores bajos de ConnorsRSI experimentaron un incremento de precio máximo de al menos 1 durante los cinco días siguientes. La siguiente tabla ampliada muestra estos resultados. La tabla nos dice, por ejemplo, que las acciones de SampP 500 cerraron con un valor de ConnorsRSI por debajo de 2,0 un total de 1461 veces desde 2001. En 1284 de esas 1461 ocasiones, o aproximadamente 88 del tiempo, el stock experimentó un aumento de precio de más de 1 durante los próximos cinco días. Puesto que casi todas las existencias incluidas en el SampP 500 ofrecen opciones, eso significa que había sobre 1200 oportunidades de recoger una vuelta de 20 o más en llamadas del ATM. Si ha examinado la página de análisis de mercados comerciales, sabe que el valor de ConnorsRSI para una acción fluctúa a lo largo del día. A menudo nos referimos a esto como el valor Intraday de ConnorsRSI, oa veces sólo Intraday ConnorsRSI. Es el valor de ConnorsRSI calculado de todos los precios de cierre anteriores de la acción, más el precio actual de hoy. A veces, el valor Intraday ConnorsRSI alcanzará los extremos de sobreventa, antes de volver a un estado de menor sobreventa al final del día. Con qué frecuencia se producen estos extremos Intraday ConnorsRSI valores La tabla siguiente es similar a la anterior, excepto que utilizamos el valor Intraday ConnorsRSI en lugar del valor de fin de día para señalar nuestras condiciones de sobreventa. Utilizando el mismo umbral de 2.0 con el Intraday ConnorsRSI, podemos ver que hay 3240 ocurrencias en los últimos 12 años, de las cuales 2745 generan ganancias de 1 o más durante los próximos cinco días. Eso equivale a más del doble de oportunidades de ganancias excesivas en las llamadas ATM, manteniendo al mismo tiempo una tasa de éxito de casi 85. Vemos un comportamiento similar en el extremo superior del espectro de ConnorsRSI. La siguiente tabla muestra la frecuencia de 1 caída de precios medida desde el precio de cierre del día de señal hasta el mínimo más bajo durante los próximos cinco días: ¿Cómo se encuentran los valores intradía de ConnorsRSI que han alcanzado niveles extremos? Una de las maneras más fáciles es usar El nuevo mercado comercial de Live Screener. En la ficha Todo, puede definir los parámetros que se utilizarán para filtrar los resultados. Para encontrar candidatos interesantes para los oficios de opción alcista (compra de llamadas o venta de put), que normalmente utilizan tres filtros: Volumen promedio de 1M acciones o mayor Precio por encima de 10 ConnorsRSI de 10 o menos Para operaciones de opción bajista (compra pone o vender llamadas), simplemente Cambie el filtro ConnorsRSI a 90 o superior. Dependiendo de su estilo de negociación, es posible que también desee filtrar en tipo de interés y / o índice que limitará sus resultados más. O tal vez utilice filtros adicionales que correspondan a sus estrategias favoritas. Una vez que el Live Screener le presenta una breve lista de candidatos comerciales, puede usar su plataforma de negociación para validar cosas como el interés abierto, el volumen y los diferenciales de oferta / demanda en los contratos de opción que está considerando. Si todo comprueba hacia fuera, youre listo para hacer su comercio. Aprenda cómo cambiar opciones usando la estrategia de retrotracción de ConnorsRSI. Descargar Opciones Trading con ConnorsRSI hoy. Acerca de Matt Radtke Matt Radtke es investigador principal de Connors Research. El Sr. Radtke se graduó magna cum laude de la Universidad Estatal de Michigan con un título en ciencias de la computación. Tiene 25 años de experiencia en desarrollo de software en compañías grandes y pequeñas, incluyendo Hewlett-Packard y Bell Northern Research. El Sr. Radtke ha estado negociando activamente acciones, ETFs y opciones desde 2008. Durante los últimos años se ha involucrado cada vez más con la familia de compañías del Grupo Connors, primero como estudiante, luego como miembro de Chairmans Club y finalmente como Un consultor, investigador y autor. Matt es coautor de varias guías de estrategia cuantificadas, incluyendo ETF Trading con Bollinger Bands. Opciones de Trading con ConnorsRSI. Trading ETFs apalancados con ConnorsRSI. Y ETF Scale-In Trading. Guía de Trading de Opciones Una guía práctica de estrategias de negociación con instrucciones claras sobre cómo aplicar filtros de entrada / salida que muestren tendencias históricas para mejorar los bordes ganadores y las ganancias medias de las mejores estrategias sistemáticas para intercambiar Opciones de SPY usando el oscilador ConnorsRSI. Intraday rara vez se encuentran con un comerciante que no ha negociado opciones. Opciones estrategias vienen en muchas formas y formas, pero todos están destinados a hacer una cosa: ganar dinero. I8217ve estado negociando desde 1980 y fue en un momento uno de los mayores operadores de opciones en la industria de corretaje hasta el accidente de 1987, lo que trajo una nueva comprensión de que la celebración de una posición de apalancamiento durante la noche podría ser devastador, y lo fue. Aunque todavía negocie opciones, tengo una perspectiva totalmente diferente sobre cómo y cuándo cambiarlas. En primer lugar, soy un comerciante de futuros SampP. He estado negociando y siguiendo los futuros SampP desde que comenzaron a operar en 1982. Así que he aprendido a negociar opciones basadas en la única cosa que mejor conozco, los futuros SampP 500. Aprenda a intercambiar opciones con ConnorsRSI con Connors Research. En venta aquí. El futuro de SampP 500 de los 19808217s era muy diferente de los futuros que conocemos hoy. Debido al auge de la tecnología en los últimos 15 años, la mayor parte del comercio hecho hoy es todo electrónico en lugar de recoger el teléfono y llamar a un corredor o el pozo. Y la economía de hoy es ahora global en lugar de ser específica de cada país. Estos factores han llevado a la industria comercial a mirar los mercados en una perspectiva más amplia donde nuestros mercados reaccionarán con lo que ocurre en Europa o Asia. No sólo esto, sino que los mercados se están convirtiendo en un mercado de 24 horas en lugar de sólo el estándar 8:30 am 8211 3:00 pm CT (9:30 am 8211 4:00 pm EST) aquí en los EE. UU .. Desde los mercados se basan en Una base de 24 horas, ahora podemos ver cómo el mundo valora nuestros mercados y obtener una mejor comprensión de cómo nuestros mercados se llevará a cabo sobre la base de cómo el mundo ha negociado. Comienzo mi día de negociación temprano (5:00 am CT / 6: 00 am ET) para comenzar a conseguir la dirección de los mercados que pasan por Europa y que vienen a los EE. UU. abierto. E-mini SampP Futures (E Electronic) es la elección de los futuros de SampP en este día, y el mío, porque es siempre electrónico y se negocia prácticamente 24 horas al día. La dirección que el E-mini (el término usado para los futuros de E-mini SampP) está negociando da señales de cómo los mercados de los Estados Unidos se abrirán. Aunque las opciones de capital no pueden ser negociadas hasta después de las 8:30 am (9:30 am hora del este), puedo comenzar a establecer mi estrategia de negociación basada en lo que el E-mini ha hecho durante toda la noche. La mayoría de las acciones (alrededor de 70) se moverá en la misma dirección que el E-mini. Sabiendo esto, cuando los Estados Unidos abran a las 8:30 am CT (9:30 am hora del este), sé si la mayoría de las existencias se abrirán o subirán basándose en lo que ha hecho el E-mini durante toda la noche. Una vez que el mercado de los Estados Unidos se abre, los Estados Unidos llegan a 8220vote8221 en la dirección de los mercados mundiales. Debido a esto, me gusta dar al mercado una hora antes de entrar en un comercio de opciones. Esto le da al mercado estadounidense el tiempo de digerir el movimiento de los mercados mundiales y cualquier noticia económica que se haya anunciado. Mirando un Gráfico 1, puede ver la dirección de los mercados mundiales y cómo afecta los mercados de los Estados Unidos. Para intercambiar opciones, uso una estrategia básica. Si el mercado sube, compro llamadas o vende puts. Si el mercado está bajando, yo vendo llamadas o comprar. Yo prefiero ser un vendedor de opciones en lugar de un comprador sin embargo, hay algunas acciones que se mueven lo suficientemente bien en un día que comprar la opción paga mejor que vender la opción y esperar a que se deteriore. Apple es un buen ejemplo de esto. Apple es una de las acciones que rastrea muy bien con el E-mini (por esta razón lo usaré como un ejemplo en este artículo). El Gráfico 2 muestra un gráfico diario de Apple (AAPL) y el E-mini (ESM9). Aunque las existencias tienen noticias individuales y pueden moverse más a veces (o menos), tendrán tendencia con el E-mini. Como se dijo anteriormente, me gusta dar al mercado la primera hora de comercio para obtener el 8220noise8221 fuera del mercado. Entonces miro donde el E-mini está negociando basado fuera de su abierto (arriba o abajo) y la dirección total del mercado para el día, y vea si Apple está negociando en la misma dirección basada fuera de su abierto. Si es así, voy a comprar un dinero en efectivo, o primera huelga fuera del dinero, llame si la partida más alta, o poner si la cabecera más baja. Luego le doy al mercado 30 minutos para ver si la dirección que negocie es la correcta. Si es así, pongo una parada en la mitad del valor que pagué para la opción, es decir 8211 Si compré la opción para 5.00, pongo una parada en 2.50. Si el mercado se ha convertido y no me pagan, saldré de la posición y buscaré otra oportunidad más adelante. Si el comercio va en mi dirección, entonces lo reevaluaré a la 1:00 pm CT (2:00 pm ET). Si el mercado invierte, entonces salgo. Si el mercado continúa en mi dirección, me quedo con el comercio y mover mi parada sólo para el otro lado de la apertura de alrededor de 10 centavos y luego mirar a reevaluar el comercio a las 2:30 CT (3:30 pm ET) antes El mercado cierra. El gráfico 3 muestra Apple y el E-mini el 26 de mayo de 2009. El E-mini empezó más alto y continuó la tendencia en 9:30 am CT (10:30 am ET). Apple seguía la tendencia y estaba negociando alrededor de 128-129 a las 9:30 am CT (10:30 am ET). La huelga más cercana le haría comprar la llamada del 130 de junio a Apple. La gráfica 4 es la llamada Apple June 130 (APV FF) que podría haber ingresado alrededor de las 4.20-4.30. A las 10:00 am CT (11:00 am hora del este) se cotizaba a las 4.35. En este momento, una parada de protección se pondría en 2.10 y se dejó para la reevaluación a la 1:00 pm CT (2:00 pm ET). A la 1:00 pm CT la llamada se cotizaba a 5.65 y la parada fue ajustada a 2.40 (10 centavos por debajo de la apertura de 2.50) y dejada para ver donde estaba a las 2:30 pm CT (3:30 pm ET). El mercado se había retirado un poco, y la llamada estaba en 5.10, que era de 55 centavos por debajo de lo que era a la 1:00 pm CT, por lo que el comercio habría salido en ese momento con un beneficio de 80 centavos. Este es sólo un ejemplo de una acción que se puede negociar a lo largo del día. Si no puedo entrar en un comercio a las 9:30 am CT (10:30 am ET), buscaré entrar después de la 1:00 pm CT (2:00 pm hora del este) y seguiré el mismo procedimiento entrando al cierre. Usando la dirección de los futuros para obtener la tendencia cambia las probabilidades en su favor de ser pagado. Hay muchas acciones por ahí, sólo verifique que tienden con el E-mini antes de usarlos de esta manera. Feliz negociación Tom Busby es fundador de DTI y un pionero en la industria comercial como un educador reconocido mundialmente. Él toma un tema complejo, los mercados globales, y lo pone en un lenguaje fácil de entender para todos los niveles de comerciantes e inversionistas. Con invitados que habla lugares en Bloomberg y CNBC, el Sr. Busby es también el autor de dos libros más vendidos, ganando el juego de comercio de día y los mercados nunca duermen. Él es un miembro del Chicago Mercantile Exchange Group y ha sido un profesional de valores comerciante y corredor desde 1977.Options Trading con ConnorsRSI --- ForexFinest-- Opciones de comercio con ConnorsRSI --- ForexFinest-- operaciones de opciones puede tener una reputación de riesgo Inversiones entre muchos comerciantes minoristas. Esa percepción puede cambiar cuando examine esta nueva investigación sobre la aplicación de ConnorsRSI a SPY Options Trading. Un nuevo enfoque para el comercio de opciones A menudo, cuando usted oye a alguien referirse a las estrategias de opción, están hablando de posiciones de opción con múltiples huelgas y / o múltiples expiraciones como spreads verticales, spreads calendario, mariposas, cóndores de hierro y un montón de otros. Sin embargo, estas estrategias sólo definen un conjunto de contratos de opciones relacionadas sin ninguna guía para la rentabilidad entrar y salir de las operaciones. Por el contrario, nuestra definición de estrategia es un conjunto de reglas de entrada y salida cuantificadas que puede ejecutar con precisión, una y otra vez. Apoyamos estas reglas con resultados de pruebas históricas que le permiten seleccionar las variaciones de la estrategia que mejor complementen su propio plan de negociación. Este nuevo enfoque le permite seleccionar sus operaciones con un nivel de precisión más definido. Además, usted es capaz de mejorar su exactitud comprando llamadas directas sin tener que nosotros spreads complicados o opciones descubiertas. En el comercio de opciones con ConnorsRSI aprenderá cómo aplicar un enfoque sistemático y cuantificado para seleccionar las opciones de comercio, así como el momento de las entradas y salidas. Los resultados de las pruebas históricas simuladas (basados en datos del 10 de enero de 2005 al 31 de octubre de 2012) indican los siguientes beneficios: - Mayor precisión: hasta 74 tipos de comercio ganadores se muestran en las variaciones más exactas. --Gastos rápidos: Promedio. Hold es de sólo 4 días a través de todas las variaciones - Ganancias fuertes: Cada uno de los 20 principales variaciones presentadas muestran los resultados de las pruebas con un promedio. P / L de más de 10 o más consistentes resultados de comercio ganador Como usted puede saber, la mayoría de comercio puede ser muy subjetivo. Lo que hemos hecho es quitar la subjetividad y cuantificar para usted las configuraciones exactas de ConnorsRSI que han visto ganancias confiables con un alto porcentaje de las operaciones que son acertadas. Aquí están las 10 principales variaciones basadas en la tasa de comercio ganadora. ConnorsRSI Opciones de SPY Resultados de la prueba - Clasificado por la tasa de ganancia (1/0810/12) P / L Promedio Días retenidos Ganadores 17,47 4,83 74,60 17,47 4,83 74,60 15,73 4,78 73,20 15,73 4,78 73,20 18,58 4,75 71,88 18,58 4,75 71,88 16,26 4,88 70,83 16,26 4,88 70,83 12,20 5,17 70,43 11,75 5,19 69,57 Tendrá nueve variaciones de estrategia por encima de 70, lo que es bastante inusual para Options Trading High Ganancias Promedio Si usted está más interesado en ganancias fuertes, aquí están las 10 principales variaciones de la estrategia en el comercio de opciones con ConnorsRSI clasificado por P / L promedio - obtendrá más de 20 variaciones que muestran retornos de dos dígitos. Resultados de Pruebas de ConnorsRSI SPY Options - Clasificado por el Promedio de Ganancia (1/0810/12) Prom. P / L Promedio Días retenidos Ganadores 21.96 7.96 66.07 20.62 8.04 64.44 19.77 8.25 64.15 18.58 4.75 71.88 18.58 4.75 71.88 17.77 8.40 61.90 17.47 4.83 74.60 17.47 4.83 74.60 16.85 8.61 64.52 16.26 4.88 70.83 Los resultados de las pruebas presentadas en Options Trading con ConnorsRSI se centran en SPY Options. Existe un gran potencial para aplicar esta estrategia a otros instrumentos también. También puede aplicar estas reglas de estrategia de negociación a los ETF altamente líquidos que también tienen opciones líquidas. En el comercio de opciones con ConnorsRSI usted recibirá: - Las reglas comerciales exactas. Esta no es una caja negra la divulgación completa de las reglas se le da a usted - ¿Cómo identificar las mejores opciones de SPY set-ups - ¿Cómo seleccionar los mejores niveles de entrada que se ajusten a su estilo de comercio - ¿Cómo amperio cuando rodar sus opciones - ¿Dónde y cuándo salir de sus órdenes con precisión Si usted está buscando para el comercio más coherente de las normas basadas en normas cuantificables disponibles para los comerciantes de hoy, descargar Opciones de comercio con ConnorsRSI a su Kindle ahora Publisher: Connors Research LLC (2 de enero de 2013) Vendido por: Amazon Digital Services, Inc. Lenguaje: Inglés ASIN: B00AYIOV0I PS. Si recibió un error al extraer mientras otros están trabajando, pruebe la ruta de directorio diferente en su PC. Algunas veces si tienes una ruta de directorio larga mientras extrae le dará un error. Para resolver este problema. 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