Forex Trading System 96 Winners

Probabilidad de herramientas para un mejor Forex Trading Con el fin de tener éxito, los comerciantes de divisas deben conocer las matemáticas básicas de la probabilidad. Después de todo, es difícil lograr y mantener las ganancias comerciales sin tener primero la capacidad de entender los números y medirlos. Muchos comerciantes utilizan una combinación de indicadores de caja negra para desarrollar e implementar reglas comerciales. Sin embargo, la diferencia entre un buen comerciante y una gran es su comprensión de las métricas y métodos para calcular el rendimiento y las ganancias. Probabilidad y estadísticas son la clave para desarrollar, probar y beneficiarse del comercio de divisas. Al conocer algunas herramientas de probabilidad, es más fácil para los comerciantes establecer objetivos comerciales en términos matemáticos, crear y operar estrategias de negociación eficaces y evaluar los resultados. Es útil revisar los conceptos más básicos de probabilidad y estadísticas para el comercio de divisas. Mediante la comprensión de la matemática de la probabilidad, conocerá la lógica utilizada por los sistemas de negociación mecánica y asesores expertos (EA). Distribución normal La herramienta más básica de probabilidad en el comercio de divisas es el concepto de distribución normal. Se dice que la mayoría de los procesos naturales se distribuyen normalmente. La distribución uniforme implica que la probabilidad de que un número esté en cualquier lugar de un continuo es aproximadamente igual. Este es el tipo de distribución que resultaría de la difusión artificial de los objetos tan uniformemente como sea posible a través de un área, con una cantidad uniforme de espaciamiento entre ellos. Sin embargo, en lugar de una distribución uniforme, el precio de un par de divisas probablemente se encontrará dentro de una determinada área en un momento dado. Ésta es su distribución normal, y las herramientas de probabilidad pueden mostrar una aproximación de donde es probable que se encuentre ese precio. La distribución normal ofrece a los comerciantes de divisas potencia predictiva con respecto a la probabilidad de que un precio de par de divisas alcance un cierto nivel durante un determinado período de tiempo. Las computadoras usan un generador de números aleatorios para calcular los medios (promedios) de los precios de la divisa para determinar su distribución normal. Si se comprueba un gran número de precios de muestra, la distribución normal formará la forma de una curva de campana cuando se traza gráficamente. Cuanto mayor es el número de muestras, más lisa será la curva. Las reglas de los promedios simples son útiles para los comerciantes, pero las reglas de la distribución normal ofrecen un poder predictivo más útil. Por ejemplo, un comerciante puede calcular que el movimiento promedio diario de un par de divisas es, digamos, 50 pips. Sin embargo, la distribución normal también puede decirle al comerciante la probabilidad de que un determinado movimiento diario de precios se reducirá entre 30 y 50 pips, o entre 50 y 70 pips. De acuerdo con las reglas de distribución normal y desviación estándar, aproximadamente 68 de las muestras se encontrarán dentro de una desviación estándar de la media (media), y alrededor de 95 se encontrarán dentro de dos desviaciones estándar de la media. Finalmente, hay una probabilidad de 99.7 de que la muestra caiga dentro de tres desviaciones estándar de la media. La distribución normal y las funciones de desviación estándar en los asesores expertos (EA) y los sistemas de comercio ayudar a los comerciantes de divisas evaluar la probabilidad de que los precios pueden mover una cierta cantidad durante un período determinado de tiempo. Sin embargo, los comerciantes deben ser cautelosos cuando se utiliza el concepto de distribución normal solo para fines de gestión de riesgos. A pesar de que la probabilidad de un evento raro (como una disminución de los precios de 50) puede parecer baja, factores imprevistos del mercado pueden hacer la posibilidad mucho más alta de lo que parece durante los cálculos de distribución normal. La fiabilidad del análisis depende de la cantidad y la calidad de los datos Cuando se modelan las curvas de distribución normales, la cantidad y la calidad de los datos del precio de los insumos es muy importante. Cuanto mayor es el número de muestras, más lisa será la curva. Además, para evitar errores de cálculo resultantes de datos insuficientes, es importante que cada cálculo se base en al menos treinta muestras. Por lo tanto, para probar una estrategia de comercio de divisas mediante la estimación de los resultados de las operaciones de muestra, el desarrollador del sistema debe analizar al menos 30 operaciones con el fin de llegar a conclusiones estadísticamente fiables con respecto a los parámetros que se están probando. Del mismo modo, los resultados de un estudio de 500 oficios son más confiables que los de un análisis de sólo 50 oficios. Dispersión y expectativa matemática para estimar el riesgo Para los comerciantes de divisas, las características más importantes de una distribución son su expectativa y dispersión matemáticas. La expectativa matemática para una serie de oficios es fácil de calcular: Simplemente sume todos los resultados comerciales y divida esa cantidad por el número de operaciones. Si el sistema de comercio es rentable, entonces la expectativa matemática es positiva. Si la expectativa matemática es negativa, el sistema pierde en promedio. La inclinación relativa o la planitud de la curva de distribución se demuestra midiendo la dispersión o dispersión de los valores de los precios dentro del área de la expectativa matemática. Normalmente, la expectativa matemática de cualquier valor distribuido aleatoriamente se describe como M (X). Por lo tanto, la dispersión se puede definir como D (X) M (XM (X) 2. La dispersión y la desviación estándar son de importancia crítica para el riesgo La gestión en los sistemas de comercio de divisas. Cuanto más alto es el valor de la desviación estándar, mayor será el potencial de reducción, y mayor será el riesgo. Al mismo modo, cuanto menor sea el valor de la desviación estándar, menor será la reducción mientras se negocia el sistema. Por ejemplo, a continuación se muestra una muestra de evaluación de riesgo para una prueba de un sistema de comercio de divisas: Comercio Número X (Comercio de Ganancia o Pérdida) En el ejemplo anterior basado en el número mínimo de treinta operaciones para una muestra adecuada, La expectativa matemática es positiva, por lo que la estrategia de comercio de divisas es en realidad rentable. Sin embargo, la desviación estándar es alta, por lo que con el fin de ganar cada dólar el comerciante está arriesgando una cantidad mucho mayor de este sistema conlleva un riesgo significativo. Matemáticas: Para determinar la expectativa matemática para este grupo de operaciones, sume todas las ganancias y pérdidas de las operaciones, luego divida por 30. Este es el valor medio M (X) para todas las operaciones. En este caso, es igual a una ganancia promedio de 4,26 por comercio. Hasta ahora, el sistema parece prometedor. A continuación, para calcular la desviación estándar de la dispersión, el promedio anterior de 4,26 se resta de los resultados de cada comercio, luego se cuadran y se suma la suma de todos estos cuadrados. La suma se divide por 29, que es el número total de operaciones menos 1. Usando la fórmula para la dispersión de (X) M (XM (X) 2 dada anteriormente, aquí una comprobación del cálculo del primer comercio en nuestro ejemplo : Comercio 1: -17,08 4,26 -21,34 y (-21,34) 2 455,39 El mismo cálculo se realiza para cada operación de la serie de pruebas. En este ejemplo, la dispersión sobre la serie es igual a 9,353.62 y por definición su raíz cuadrada es igual a la norma La desviación (), que en este caso es 96.71 Así, el comerciante de la divisa ve que el riesgo para este sistema particular es bastante alto: La expectativa matemática es de hecho positiva, con una ganancia media de 4.26 por comercio, sin embargo la desviación estándar es alta cuando En comparación con ese beneficio. Puede verse que el comerciante se arriesga alrededor de 96,71 por cada oportunidad de ganar 4,26 en el beneficio. Este riesgo puede ser aceptable, o el comerciante puede optar por modificar el sistema en busca de menor riesgo. El riesgo de un sistema de comercio en particular, los comerciantes de divisas también pueden utilizar la distribución normal y la desviación estándar para calcular la puntuación Z, que indica la frecuencia con las operaciones rentables se producen en relación con la pérdida de oficios. Durante el proceso de desarrollo de un sistema de compraventa de divisas ganador, el comerciante puede preguntarse cuántos de los oficios rentables vistos durante las pruebas fueron al azar, y cuántas transacciones perdedoras consecutivas deben ser tolerados con el fin de lograr oficios ganadores. Por ejemplo, supongamos que el beneficio promedio esperado de un determinado sistema de compraventa de divisas es cuatro veces menor que la cantidad de pérdidas esperadas de cada orden de stop-loss activada durante el comercio de este sistema. Algunos comerciantes pueden asumir que el sistema ganará con el tiempo, siempre y cuando haya un promedio de al menos un comercio rentable para cada cuatro operaciones perdedoras. Sin embargo, dependiendo de la distribución de las victorias y las pérdidas, durante el comercio en el mundo real este sistema puede recortar demasiado para recuperarse a tiempo para el próximo ganador. La distribución normal puede utilizarse para generar un puntaje Z, a veces denominado puntaje estándar, que permite a los operadores estimar no sólo la proporción de ganancias a pérdidas, sino también cuántas victorias / pérdidas pueden ocurrir consecutivamente. Un Z-score positivo representa un valor por encima de la media, y un Z-score negativo representa un valor por debajo de la media. Para obtener este valor, el comerciante substrae la media de la población de un valor bruto individual luego divide la diferencia por la desviación estándar de la población. El cálculo de la puntuación estándar básica para un puntaje bruto designado como x es: ¿Dónde está la media de la población y es la desviación estándar de la población. Es importante entender que el cálculo de la puntuación Z requiere que el comerciante conozca los parámetros de la población, no sólo las características de una muestra tomada de esa población. Z representa la distancia entre la media de población y la puntuación bruta, expresada en unidades de la desviación estándar. Por lo tanto, para un sistema de comercio de divisas: ZN x (R 0,5) P / (P x (PN) / (N 1) N es el número total de operaciones durante una serie R es el número total de series de ganar y perder operaciones P Es igual a 2 x W x LW es el número total de operaciones ganadoras durante una serie L es el número total de operaciones perdedoras durante una serie Las series individuales pueden ser representadas por una secuencia consecutiva de más o menos (por ejemplo o) R cuenta el número De tales series. Z puede ofrecer una evaluación de si un sistema de comercio de divisas está operando en la meta, o lo lejos de destino puede ser. Tanto como importante, un comerciante puede utilizar Z-score para determinar si un sistema de comercio contiene menos O una mayor serie de ganadores y perdedores de lo esperado de una secuencia aleatoria de oficios En otras palabras, si los resultados de los oficios consecutivos son dependientes unos de otros. Si el puntaje Z está cerca de 0, entonces la distribución de los resultados comerciales está cerca de la normal La puntuación de una secuencia de operaciones puede indicar una dependencia entre los resultados de esas operaciones. Esto se debe a que un valor aleatorio normal se desviará del valor promedio por no más de tres sigma (3 x) con una certeza de 99,7. Si el valor de Z es positivo o negativo informará al comerciante sobre el tipo de dependencia: Un valor positivo de Z indica que el comercio provechoso será seguido por un perdedor. Y, positivo Z indica que el comercio provechoso será seguido por otro rentable, y un perdedor será seguido por otra pérdida. Esta dependencia observada permite al comerciante de la divisa variar los tamaños de la posición para los oficios individuales para ayudar a manejar el riesgo. Ratio de Sharpe El índice de Sharpe, o coeficiente de recompensa a variabilidad, es una de las herramientas de probabilidad más valiosas para los comerciantes de divisas. Como con los métodos descritos anteriormente, se basa en la aplicación de los conceptos de distribución normal y desviación estándar. Da a comerciantes un método para comprobar el funcionamiento de un sistema que negocia ajustando para el riesgo. El primer paso es calcular las Retenciones del Periodo de Mantenimiento (HPR). Por ejemplo, un comercio que dio como resultado un beneficio de 10 tiene un HPR calculado como 1 0.10 1.10 mientras que un comercio que pierde 10 se calcula como 1 0.10 0.90. Del mismo modo, HPR se puede calcular dividiendo el saldo postventa por el monto antes de la operación. A continuación, se calcula la Retención media del período de tenencia (AHPR) sumando todos los rendimientos individuales del período de tenencia y dividiéndolos por el número de operaciones. AHPR por sí mismo produce un promedio aritmético que no puede estimar correctamente el rendimiento de un sistema de comercio de divisas en el tiempo. En su lugar, la eficiencia de la inversión de un sistema de comercio se puede estimar más estrechamente usando el Índice de Sharpe, que muestra cómo la AHPR menos la tasa libre de riesgo de los retornos de inversión a largo plazo se relaciona con la desviación estándar del sistema de comercio. Ratio de Sharpe AHPR (1 RFR) / SD Cuando la AHPR es el retorno promedio del período de tenencia, RFR es la tasa de rendimiento libre de riesgo de las inversiones seguras, tales como las tasas de interés bancarias o las tasas de los bonos T a largo plazo, y SD es la desviación estándar . Puesto que más de 99 de todos los valores aleatorios caerán dentro de una distancia de 3 alrededor del valor medio de M (X) para un sistema comercial dado, mientras más alta sea la relación de Sharpe, más eficiente será el sistema de comercio. Por ejemplo, si la Ratio de Sharpe para los resultados comerciales normalmente distribuidos es 3, indica que la probabilidad de perder es menor que 1 por comercio, de acuerdo con la regla 3-sigma. Los conceptos de distribución normal, dispersión, Z-score y Sharpe Ratio ya están incorporados en los logaritmos de EAs y sistemas mecánicos de comercio, y su utilidad es invisible para la mayoría de los comerciantes. Sin embargo, al saber cómo funcionan estas herramientas básicas de probabilidad, los comerciantes de divisas pueden tener una comprensión más profunda de cómo los sistemas automatizados realizan sus funciones y, por lo tanto, aumentar la probabilidad de ganar oficios. ¿Estás usando herramientas de probabilidad para aumentar tus propias posibilidades de éxito? Estaba buscando exactamente esta información. ¿Podría aclarar cómo calculo el valor R para una serie de operaciones ganadoras y perdedoras? Es el número total de series de operaciones ganadoras y perdedoras. ¿Significa eso que cuento a los ganadores consecutivos y menos los perdedores consecutivos. Así que si mi sistema tiene un máximo de 7 operaciones ganadoras consecutivas y 4 operaciones consecutivas de perder, entonces eso es un total de 3 o 11 Gracias James Rechard Fleming dice que leí su blog y quiero darle las gracias por dar la clave de éxito comercial. Lo cual es realmente útil para el cálculo matemático. Gracias, Rechard. Me alegro de que lo haya encontrado útil. Ya he comprado su sistema en el sistema de puntuación ponderada digntal. Quiero que sepas que soy un hombre con discapacidad auditiva que es sordo y no puede escuchar lo que estás diciendo en estos videos de entrenamiento. Sin embargo, no voy a vaciar su sistema frío ya que soy bastante exitoso en lo que se recomienda para analizar las cosas de prospecto fxbook como ese. Es cierto que tengo 62 de comercios ganadores e hizo dinero. Sabía que su puntaje ponderado digtinal aumentará las probabilidades. Con mucho de lamentar que no tengo Mt 4 sytem en FOREX o ganar capital. Su un corazón roto ya que mi cuenta es menos de 5000 y es poco probable que no me aprobarán para utilizar el software mt 4. Y no sé si Forex aprobará la descarga de su software de sistema. Así que usted y yo tenemos que discutir lo que está en su video de traing y estoy pidiendo que instale subtítulos en estos video de formación para que pueda estudiarlos. Sin embargo, siempre voy a ser parte de su familia forex ya que ya he comprado su programa de sistema. Por favor, nombre su recomendación de que la casa de corretaje que ofrecerá mt 4 software y tal vez que me permitirá instalar su software en el mt 4. usted tiene mi dirección de correo electrónico y mi prueba de pago. Y agradezco a Dios que me hayas dado la oportunidad de usar tu software. Y póngase en contacto conmigo por correo electrónico. Gracias por su compra. Esa es una petición muy justa Nunca se me ocurrió considerar las habilidades auditivas de mi audiencia. Se asegurará de agregar contenido escrito esta semana. Le enviaré un correo electrónico directamente. Trading forex rentable es imposible TOMARLO FÁCIL TOMAR UNA RESPIRACIÓN PROFUNDA CALM ABAJO Primero, no quiero insultarle personalmente como un comerciante. Estoy aquí para discutir las cosas con una mente abierta. Pero tengo una pregunta: ¿cómo puede alguien comercio forex rentable durante algún tiempo, digamos un año. Porque en el corto plazo usted puede terminar para arriba con algunos pips en cada comercio pero en mi opinión que todavía está jugando. Si tira los dados unas cuantas veces hay un cambio que golpea el número 2 unas cuantas veces seguidas. Pero el hombre que tiró esos dados no le hizo nada. Fue sólo la suerte del lanzamiento. Así que lo que estoy diciendo es que algo como 95 de los comerciantes fracasan. ¿Qué pasa si los 5 que están haciendo bien en el mercado de divisas son sólo tener suerte. Todo el mundo en el mercado de divisas está rodando los dados y algunas personas tienen un par de veces en una fila el mismo número. Cada movimiento en estos plazos a corto plazo como los gráficos de 1m, 5m y 15m es tan difícil de predecir. Hay muchos factores para determinar dónde va el precio. Por ejemplo, las noticias, el petróleo, los mercados de valores, los gobiernos, la intervención de los bancos centrales, los números de empleo y los bancos ofcourse y los fondos de cobertura que crean sus propias acciones de precios. Si usted hizo un plan donde el precio va, todas estas cosas son imposibles de calcular en su plan de comercio. La única manera que veo cómo el comercio de divisas podría ser rentable es entrar en las tendencias a largo plazo y sólo seguir. Ahora, permite abrir la discusión Por cierto, por favor no vienen aquí diciendo: Yo comercio de tres meses y ahora 8 de mis 10 oficios están en el verde. Porque eso no significa nada. Un amigo mío siempre gana algo en la lotería, mientras que yo soy un miembro de 10 años y nunca han ganado nada más grande que 10 euros s. Entonces, ¿qué significa eso? Es sólo suerte. Algunas personas lo tienen, y otras no. Be friendly guys Se unió Sep 2007 Status: Miembro 92 Posts En el largo plazo, la habilidad es más importante que la suerte. Usted puede conseguir afortunado en una ganancia inesperada individual, un solo comercio, pero el comercio acertado constante no es suerte. Es una carrera. He estado negociando desde hace dos años, consistentemente rentable. Nunca sopló una cuenta. Registrado: Jun 2006 Estado: Miembro 4,095 Mensajes Cada movimiento en estos plazos a corto plazo como los gráficos 1m, 5m y 15m son tan difíciles de predecir. Maarten Hola Maarten Aquí está sólo mis dos centavos para el tema. Voy a tener que hacerle una pregunta primero. ¿Está usted basando el éxito de cualquiera en estos plazos cortos Si usted es, entonces su derecho En mi opinión, la suerte tiene mucho que ver con los plazos más bajos, pero la habilidad es también una necesidad esencial. Si uno es capaz de anotar un patrón repetible, incluso en los plazos más bajos, entonces harán un beneficio una y otra vez. Hay un montón de factores involucrados, por lo que es necesario llevar un registro de ellos también. Yo sueño, por lo tanto, me convierto. Membresía Revocada Fecha de Ingreso Diciembre de 2005 2,300 Publicaciones Cada movimiento en estos plazos a corto plazo como los gráficos de 1m, 5m y 15m es tan difícil de predecir. 1er. No intentamos predecir nada, confiamos en el impulso de los precios. 2do. Intentar el comercio de estos TFs corto es ridículo, la forma de mucho ruido del mercado, es necesario utilizar un TF el tiempo suficiente que el ruido no es un factor y permite que el impulso para llevar a su posición de 3er. La suerte no está involucrado, usted tiene que tener una ventaja, al igual que el casino que hacen millones con un borde muy pequeño. La misma puta. Different Dress Se unió a enero de 2008 Estado: Inertial Member 2,298 Posts Nice logic. Ingresó en agosto 2004 Status: 192 Posts Siento tu frustración, y creo que la mayoría de los comerciantes pueden relacionarse con eso. El comercio es una forma difícil de hacer una vida fácil, a pesar de lo que infomercials tarde de noche puede reclamar. La tasa de fracaso de cualquier esfuerzo que requiere talento, habilidad y quizás incluso suerte siempre es mayor que la tasa de éxito. Cuanto más difícil es la tarea, mayor es la tasa de fracaso. ¿Cuántos comerciantes tienen éxito en el comercio de Forex Es difícil en el mejor de especular. ¿Qué es el éxito ¿Es hacer un ingreso de 6 cifras, ganando más de 5 al año, o tal vez incluso aferrarse a su capital También, ¿cómo se define el fracaso ¿Está perdiendo su participación, o es sólo a pie de la empresa S suponer que el fracaso comercial está perdiendo todo su capital dentro del primer año de negociación. Si eso es cierto, ¿es realmente una sorpresa que 90-95 de los comerciantes al por menor de fledging pierden todo su dinero en un lapso relativamente corto de tiempo? La mayoría de las personas tienen la expectativa poco realista de que pueden hacer una fortuna rápida con una pequeña inversión por sobre apalancamiento y Sobre el comercio sin ningún tipo de formación, experiencia, o un plan de negocios bien pensado. Por supuesto siempre se puede encontrar a alguien o algo que culpar a su falta de éxito (como la manipulación de corredores, intervenciones bancarias, eventos al azar, o incluso manchas solares y El Niño), pero personalmente creo que usted es sólo un fracaso si usted deja . Asumir la responsabilidad de sus éxitos y fracasos, y si no está viendo los resultados que desea, cavar en profundidad y encontrar lo que se necesita para hacer de sus objetivos una realidad. Hasta hace poco, era una creencia extensamente sostenida que 90 de toda la puesta en marcha negocio fallaron en los primeros 1-5 años. Ahora están surgiendo estadísticas más precisas que muestran que las cifras están más cerca de 50-60. Tal vez eso sea cierto para el comercio también, pero incluso si no es así, recuerde que el fracaso es fácil y requiere poco esfuerzo, mientras que el éxito es un reto y requiere mucho trabajo y dedicación. Haz que tu mente esté bien, Maarten. Si otros han aprendido a tener éxito en este juego, es posible que también pueda. Visita mi diario aquí. Rara vez publico en el FF, pero he visto muchos de estos puestos recientemente - cuestionando (o, en algunos casos, afirmando audazmente) que es imposible operar con éxito a largo plazo, o que cualquier perspectiva a largo plazo de éxito Se pesa mucho más hacia la suerte que una práctica comercial sana. Permítanme abordar esto tan completamente como sea posible, esperemos que en un orden algo lógico. Los intervalos de tiempo que está negociando (1m, 5m, etc) sin duda se verán expuestos a una cantidad significativa de ruido - los comunicados de prensa u otros picos de liquidez serán mucho más propensos a detenerlo si mantiene apretado, Posiciones intermedias. No estoy diciendo que es imposible negociar períodos de tiempo más pequeños, pero sólo para alguien que está preocupado (y aparentemente abrumado) por los numerosos factores que afectan el mercado, creo que los plazos más grandes sería una mejor apuesta. Ahora voy a ejecutar a través del proceso que personalmente uso para construir sistemas comerciales. Sí, sólo negoto un sistema con una sólida base estadística, ya que cambiar cualquier cosa que no fuera eso sería imposible para mí para poner una fe de larga data en, y posteriormente imposible mentalmente a seguir con en tiempos de mayor reducción. Incluso un EA que no había probado personalmente y juzgó ser estadísticamente significativo en su expectativa sería muy difícil de seguir con las vetas perdidas. Pero yo divago. El primer paso del proceso es identificar las variables que cree que crean un ligero borde estadístico - donde dado 1000s de incidentes de esa variable ocurriendo, usted esperaría la probabilidad de ocurrir un poco más 50/50 (cuanto mayor es la relación, Borde de esa variable particular). Una vez que tenga esa variable, buscará otras variables que se pueden utilizar conjuntamente para aumentar aún más su resultado estadístico mediante la filtración de algunos de los oficios iniciales. Eventualmente, usted tiene una condición de entrada que podría expresarse como una sentencia if: si x 3 e y 5 y z 10 entonces usted coloca un stop de compra / stop de venta en un determinado punto predefinido (los números y variables utilizados son completamente arbitrarios, por lo que No me pregunto cómo me había definido z.). En esa nota, para crear verdaderamente un sistema en el cual usted tiene confianza estadística, todo - cada acción posible que usted toma entrar, existir o modificar una posición - tiene que ser 100 definido. Por lo tanto, en este punto, lo que tiene Usted esencialmente sólo tienen una condición de entrada en la que están seguros de que cuando x, y y z se alinean de cierta manera el resultado en muchos casos debe estar dentro de alguna expectativa estadística. ¿Esto significa que usted tiene un sistema ganador y puede conquistar el mundo Si sólo fuera tan fácil. En este punto - que sinceramente es el punto que muchos comerciantes se detienen en, si incluso definir las cosas con tanta precisión en absoluto - simplemente saber cuándo entrar en el mercado. Eso es. No tiene concepto de administración de dinero, detiene la colocación (pip fijo o varía según la volatilidad reciente), o las condiciones de salida. ¿Cómo se va sobre la definición de los mismos De manera muy similar a como definió la entrada. Al mirar 1000s de ocurrencias donde su sistema produjo una entrada, y luego meticulosamente pruebas variaciones de todo lo anterior. Suena bastante tedioso derecho Bueno, lo es, pero es doble para aquellos con paciencia y razonables facultades lógicas. Dejame darte un ejemplo. (Exención de responsabilidad: este no es un sistema real - estoy literalmente haciendo esto en este momento sin ninguna base en cualquier cosa. Te voy a vender a usted sin embargo) Digamos que ha definido su calendario como los gráficos diarios. La condición de entrada que usted ha definido es que cuando el RSI 96 está por encima de 50 Y cuando tiene una barra interior Y cuando el precio rompe la barra interior por al menos 15 pips (mediante el uso de una compra). Su stop loss se basa en alguna medida consistente de la volatilidad reciente (ATR, etc), y está utilizando el tamaño de posición fraccional fija para su MM. Su salida se define como cada vez que el movimiento alcanza 1.5R en ganancia. También cortas mecánicamente las pérdidas dependiendo de otros factores x, y, z que observes al final de un período dado (al final del día, en este caso). Todas las acciones de negociación se toman al final del período, y sólo al final del período, para permanecer 100 estadísticamente consistente. Por lo tanto, ahora usted tiene un sistema que está completamente definido, pero funciona ¿La única manera de responder a eso (aparte de la comercialización en vivo, por supuesto), es primero backtest que más de 1000 de ocurrencias. Otro punto es que en un sistema basado en estadísticas, usted tiene que tomar CADA UNA INCIDENCIA de un comercio que se alinea con sus variables, lo que hace más difícil de hacer en los marcos de tiempo inferior sin EA a menos que desee ver el monitor al final de Cada período como un loco insomne. Backtesting sobre un tamaño de muestra grande con 100 reglas de comercio definidas le permitirá ver cómo su sistema se habría realizado durante un cierto período de tiempo. Para dejarlo claro, cuando digo backtest, no significo lo que pienso que muchos en este foro hacen: mirar su gráfico durante un par de años (o meses o incluso semanas) y contando alegremente en su cabeza como un lado Beneficio, también limitará el sesgo de pruebas, ya que ya no tratará de probar nada, sino simplemente la prueba para ver si podría ser una teoría defendible. Digamos que usted hace esto, y usted encuentra que su sistema más de 5000 operaciones consecutivas habría producido una tasa de victorias de 55 y un promedio de ganar / promedio perder ratio, como un porcentaje de R, de 1,3 / 1. Como un breve aparte, para aquellos que no han hecho esto antes, la construcción de un sistema es siempre un equilibrio de dos factores que compiten a menudo: tasa de ganancia y ave ganar / ave perder ratio. Generalmente están inversamente correlacionados a un grado. Un sistema de seguimiento de tendencias, en el que suelen tener altos ganadores múltiples de R, normalmente tendrán una relación de ganancia / ganancia alta, pero una tasa de ganancias más baja (a menudo por debajo de 50). Un sistema de scalping, por otra parte, donde usted es más rápido tomar beneficios, tendrá típicamente una tarifa más alta del triunfo, pero un más bajo ganará / ave pierde la proporción, puesto que, así, usted es más rápido tomar beneficios y por lo tanto no capitalizar En esos grandes movimientos de R. Es el equilibrio de estos dos factores que crea su expectativa - y, si usted ha desarrollado una buena ventaja, esperemos que sea positivo. Así que ya hemos terminado Haha - no exactamente. Estos dos factores son sólo una pequeña medida del éxito de un sistema. En última instancia, debe centrarse en el factor más importante que determinará el éxito más grande de su sistema: su rendimiento anual / peor caída anual. Y la relación en sí es sólo parte de la batalla. Claro, usted puede tener una relación de 50/1, pero si usted tiene una reducción máxima de 60 que la relación es un poco engañosa, incluso con ese retorno de 3000. Por supuesto, puede disminuir la reducción disminuyendo su riesgo de posición, pero que también disminuirá exponencialmente la relación debido a menos composición en la parte superior. En última instancia, usted está buscando una proporción decente, pero lo más importante, una reducción razonable que es psicológicamente apetecible para usted, y que su sistema puede recuperarse razonablemente. Después de que usted tiene que, para una medida extra de confianza, debe realizar una prueba de Monte Carlo en su 1000s de resultados. Usted quiere asegurarse de que 1.000.000 de permutaciones de los resultados son coherentes, y que los resultados que obtuvo no eran sólo el producto de la afortunada secuencia histórica. Finalmente, una vez que tengas todo eso, entonces estás finalmente listo. Prueba de avance. ¿Qué tan glamoroso, eh? Así que, adelante probar el sistema en un par de meses, y si se realiza claramente dentro de la expectativa estadística, entonces, y sólo entonces, está listo para ir a vivir. Algunas otras notas sobre el desarrollo del sistema: 1. Asegúrese de que el tamaño de la muestra es adecuadamente grande. Construir un sistema de más de 50 a 100 o más operaciones es una tontería completa, y una adaptación de curvas, en el sentido negativo de la palabra (con la ardua estrategia anterior, en el sentido más positivo). Usted es un científico, y necesita suficientes resultados para formular una teoría de mercado plausible. 2. Asegúrese de que TODO sea mensurable y definido. Si no, entonces su sistema tendrá elementos de inconsistencia. El deseo de pensar reza en estos pequeños bolsillos de prueba de inconsistencia, y puede distorsionar significativamente su expectativa estadística si usted le permite a la fuga en un sistema que está diseñado con algo menos de 100 precisión. 3. Asegúrese de que su período de prueba incluye diversos mercados, y preferiblemente funciones en numerosas condiciones de mercado y muchos años. Incluso mejor si funciona ampliamente a través de diferentes monedas, pero esto no es esencial. Esencialmente, usted quiere limitar la experiencia de ajuste de curva miope, donde su sistema está altamente calibrado a un conjunto rígido de parámetros de mercado. Si, por ejemplo, su sistema funciona bien en 2008, asegúrese de que funciona bien en 200x, ya que 2008 no es necesariamente ampliamente representativo. 4. Siempre recuerde que habrá pruebas de imprecisiones. Que ciertas posiciones fueran diferentes / introducidas / no introducidas basadas en cambios de propagación, errores de gráficos (esperemos que no si usted elige un buen alimento) y la tendencia a sesgo positivo humano (mitigado por 100 parámetros de prueba rígidos). Por lo general, un sistema de tiempo más corto se verá afectado más mi problema de cambio de propagación que de largo plazo. Whew Así que ahí lo tienes: un sistema que puede poner un buen grado de fe en seguir adelante. Y eso, damas y caballeros, es todo lo que se puede esperar en el comercio. ¿Por qué? Bueno, para finalmente abordar la pregunta inicial en el hilo, porque nunca se puede nunca, nunca, alejarse del hecho de que el mercado es incierto, y que en cualquier momento en el futuro puede comportarse completamente diferente de cualquier manera que Se ha comportado antes. Así es que la suerte entonces Sólo si se define la suerte como el mercado consistentemente se comportan sobre la base de la expectativa robusta. At that point it just becomes a question of semantics. One thing that certainly isn t luck, though, are the long-term track records of the successful few that type of legacy is the product of systematically superimposing robust constraints on the markets. But what about when the systems stop working - does that not then negate the proceeding accomplishments and make it all a lucky ride Not in the slightest. For one, the more robust and broadly functioning the system, the less likelihood that it will stop working - which, of course, is a design feature that has nothing to do with luck. Sure, Chris, but even THOSE can stop working too - isn t that luck Well, yes, in that very rigid sense I suppose that you could define this inextricable luck component as the . I will concede that limited point, but again, I more than accept that as inevitable uncertainty, that you will necessary have in any endeavor that you peruse. You could start an orange juice company that does great year after year for 20 years until the FDA comes out and says that orange juice knocks 10 years off the average life, and the market completely shrivels up. I never look at any system I develop as a sure thing, or something where I can simply press play, go into a 50-year coma, and wake up the richest man in the world. Again, this is where long-term success should not be confused with luck. There are always exogenous uncontrollables (black swans, as it were), but the part that isn t lucky is having a feedback mechanism to recognize when one has happened, and having a plan in place for when it does. To bring it back to the example, say the system that you designed had a maximum drawdown, over a 15-year period, of 20 . With monte carlo analysis, over millions of permutations based on 1000s of initial observations, you conclude that you have a 95 confidence of never dropping below a 25 drawdown. Does this mean that it will never happen - is this the certainty that you were looking for No way. It very well may happen in fact, I would postulate that given enough time it will happen, since, after all, it is only a 95 confidence. Even a 100 confidence would still be based on only x thousands of occurrences, never escaping the uncertainty of what may come. What you do know, however, is that if you drop below 25 drawdown then you are starting to venture outside of statistical expectation. So you make a fail safe. You write it on your wall and you stick to it no matter what. If the system ever breaches x drawdown, then I will stop trading until I am again assured that it is operating within expectation, and that the drawdown was merely a standard deviation event if, however, it doesn t resume its normal functioning - if it doesn t recover from the drawdown based on a reasonable logarithmic expectation - then it is time to go back to the drawing board, figure out what changed, modify your variables accordingly, and strive to develop a version of your system that incorporates all of your previous 1000s of occurrences AND the new ones that had previously thrown it off. Curve-fitting Sure, but again over many, many occurrences so that it is broadly functioning. The more robust your model in the first place, the fewer changes that you will likely have to make, and it will be easier to integrate them without a complete overhaul. Well, that s about it from me for today. Espero que esto fue útil. I obviously know that it can appear overwhelming, but this is simply the reality that has allowed me to be consistently successful. Stop looking for certainty, stop worrying about luck and designing something that will prove to be infinitely viable. Become a market scientist, create a viable market theory, play it out until it stops working (hopefully, if it is exceedingly robust, you will be dead long before that happens), and then have a feedback mechanism ready so that you can roll with the punches, make your adjustments, and continue moving forward. And specifically for the initial poster, don t worry so much about all the millions of factors that move the market. Stop trying to know and control everything - you can t and you don t need to. Perhaps you found Chris s post boring (for some of us it is things that we know or have heard before), but at least his post is something that adds value to this thread (something you have not done, but I truly wish you would aspire to do). Since his last post I went back and read his other 2 previous messages, and at least he only communicates things that could be potentially informative and helpful to the members of the forum. Perhaps we would all do well to follow his example. If I misinterpreted your comment, Tdion, I apologize. Visit my journal here. Joined Sep 2008 Status: Member 96 Posts To Maarten999: I had the same question and frustration when started 4 years ago. the answer to your question is inside your question. If 95 lose and 5 win then why don t you research what those 5 do and how they think. That opened my mind and helped me to make money consistently. Also, many who I know make money consistently in the Forex, first had to find the answer to this question before the were able to make money. Public misleads itself and always lose. Even sitting in front of the computer alone in your house there is something that makes you part of the herd. If you had the open mind you would already find the answer. Good advice although not very helpful if you can t tell who to trust. I wouldn t recommend listening to anybody on here. If you want information about brokers or programming, then fine but if you want to find and edge, Do Your Own Research. By the way, my research indicates that the forex market is fractal which means that short timeframes and long timeframes are roughly equally predictable with intraday being a bit more predictable due to the daily volume cycle. But as I said, don t take my word for it - DYOR. Joined Aug 2007 Status: Away 2,232 Posts One of the greatest traders (W. D Gann) took 10 years to master his craft, and he did it w/o the use of computers. You should expect to spend a lot of time mastering this. Anyone can trade profitably, you just need to immerse yourself into the world of trading. read, read. read, paper trade/demo trade until your profitable for 1 year. THEN, start with a small account. If you blow out your account, repeat the demo trading until you understand why you blew out, then start out again. One other thing, keep your expectations reasonable. Forget buying at the extreme low/selling at the extreme top. It is not required for profitable trading. Money Management is the key. ----Gann died broke---- Thankyou for taking the time to watch this news bullitin. Living the adventure in my head. Los miembros deben tener al menos 0 cupones para publicar en este hilo. 0 comerciantes viendo ahora Forex Factory es una marca registrada. Connect Company Products Website World s Best Trading Software at FOREX Prior to EA BOSS I needed to analyze the market 24 hours a day. In fact, it was very exhausting and stressful work. I did not have time for anything else. I thought only about the Forex exchange rates, charts and quotes every day and night Now I am happy: EA BOSS is a completely real cash solution for trading at Forex. Only two parameters is necessary for a good trading Forex with EA BOSS: GMT plus and MM percent, but it is actually much more complicated. EA BOSS trade Forex in the price channel at European business nights, use two kind of indicators (RSI and MA), spread filter, trend and volatility filters and is optimized for a very long time. Yes, I am fully satisfied with my EA Boss. 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I am really not more willing to babysit on every buyer, when you want to make money on forex, you also use your brain. Just an idea for exit For buy . exit when stoch reach 80level For sell . exit when stoch reach 20level Use hard tp. Example for M5 10-20 pips. M15 20-40 pips etc. etc. etc. etc or or or or or use your brain. Stop Loss, also it lies in your hand. Its from pair to pair different and i am not willing to check every pair. You can use the last High/Low or hard SL. Check the pair which you want to trade and the TimeFrame and choice the way to set SL and TP. When you want to trade M5 or M15 . look on the H1 and/or H4 chart for the direction, look at the stoch, is there more room for you to trade. When you want to go safe, trade H1 There are lots of pairs, which you can trade, and i am more then 100 sure that you will able to get every day 50 pips when you look on the H1 chart. UPDATE Trade GJ H1 06-06-13 closed manuell 187 pips nice day UPDATE Trade EURAUD H1 06-07-13 closed manuell 130 pips what for a night Don t worry about missing out on an opportunity to trade . There will always be another good one just around the corner. If the trade you are considering doesn t meet all your entry signals but it seems to good to pass up, remember, you re never going to run out of trades you can make. Don t get too confident . No one can predict the market with 100 accuracy. You need to always expect the unexpected. If you become uneasy, or the market becomes choppy, exit your trades. Measure your success by the profit made in a day, not on a trade . It s even better to measure it over two or three days. A successful trader s goal is to make money, not to win on every trade. Post navigation Recent Posts Binary options winners usa jobs binary options winning formuladownload for sale money line binary options us binary option strategies 4 forex broker how to bet binary options quit my job icici direct online trading review binary options broker jobs Data forex winners academy review binary options free best binary options brokers. The is the award-winning industry pioneer in online options trading. Hot 100 penny stocks Binary Options Trading Have been picking almost winners and usa. top penny Government jobs in m cap shares rather. all audit, binary trading jobs forex and visa electron card usa and that decides to pursue Forex trading system 96 winners leading binary options. OHS Jobs FAQ s News Contact Main you below this more because winners out right binary options trading is it 60 second binary options trading hours. Estados Unidos. Of binary trader insight. 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